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股指期货日度数据跟踪总结 2025-07-08

一、指数走势

2025年7月7日交易日，各主要指数表现如下：

• 上证综指上涨0.02%，收于3473.13点，成交额4761.97亿元。
• 深成指下跌0.7%，收于10435.51点，成交额7324.44亿元。
• 中证1000指数上涨0.24%，最高6333.51点，最低6303.86点。
• 中证500指数下跌0.19%，最高5910.8点，最低5889.6点。
• 沪深300指数下跌0.43%，最高3979.75点，最低3956.57点。
• 上证50指数下跌0.33%，最高2736.26点，最低2723.96点。

二、板块涨跌对指数影响

各指数板块贡献差异显著：

• 中证1000：公用事业、计算机板块拉动上涨14.94点；机械设备、电子、医药生物板块压制。
• 中证500：公用事业、非银金融、房地产板块拉动-11.03点；机械设备、电子、医药生物板块压制。
• 沪深300：银行板块拉动-17.03点；医药生物、电力设备、电子板块压制。
• 上证50：银行、国防军工板块拉动-8.91点；煤炭、有色金属、食品饮料板块压制。

三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本

基差数据显示多数合约处于负值：

• IM、IC、IF、IH系列基差多为负，如IM00日均基差-53.6，IF00-19.74，表明期货贴水。
• 开仓成本计算显示对冲成本较高，具体数值反映不同月份合约的持有成本百分比。

四、股指期货换月点数差及其折算年化成本

换月点数差分析揭示合约间价差及成本：

• 各合约点数差（如IM00-01）和开仓成本显示，短期和长期成本差异。
• 数据强调市场流动性对冲挑战，换月操作涉及较高年化成本。

免责声明：本报告基于公开数据，仅供参考，不构成投资建议，投资者自负盈亏。