20170202-广发证券-互联网大数据周报_大数据择时看空_关注商业贸易_休闲服务等行业_18页_1mb

大数据择时看空，关注商业贸易、休闲服务等行业

核心内容概述

本报告为广发证券发布的《互联网大数据周报》，主要分析了当前A股市场中大数据择时策略的表现、行业与概念板块的舆情变化，以及相关大数据基金的表现情况。报告指出，本周沪深300指数上涨0.99%，但大数据择时策略仍取得负收益，整体看空。同时，商业贸易、休闲服务等行业舆情表现较好，值得关注。

主要观点

1. 大数据择时策略表现

• 本周表现：大数据择时策略本周收益率为-0.98%，表现为亏损，且未发出任何看多信号，仅发出5次看空信号。
• 历史表现：从2011年至今，策略整体累计收益率为1047.51%，最大回撤为-18.11%，胜率为56.28%。但2017年至今表现较差，累计收益率为-1.46%，最大回撤为-1.74%。
• 策略原理：基于布林通道模型，通过热度数据的均值与标准差设置阈值，当热度突破上轨时看多，突破下轨时看空。策略具有一定的滞后性，需结合动态阈值进行调整。

2. 行业表现与网络舆情

• 本周表现最好行业：有色金属、建筑材料、国防军工、钢铁、采掘。
• 本周表现最差行业：交通运输、非银金融、商业贸易、公用事业、食品饮料。
• 舆情上升最快行业：商业贸易、休闲服务、银行、汽车、有色金属。
• 舆情下降最快行业：国防军工、建筑材料、建筑装饰、纺织服装、非银金融。
• 行业舆情趋势：部分行业如商业贸易、休闲服务、银行等舆情表现积极，但整体行业走势分化较大。

3. 概念板块表现与舆情

• 涨幅前五概念板块：稀土永磁指数、军民融合指数、高送转概念指数、粤港澳自贸区指数、合同能源管理指数。
• 跌幅前五概念板块：丝绸之路指数、智能电视指数、移动互联网指数、网络安全指数、第三方支付指数。
• 舆情变化：部分概念板块如稀土永磁、军民融合等舆情上升，但军民融合指数舆情跌幅显著，需警惕。

4. 大数据基金表现

• 基金表现：多只大数据主题基金近期表现各异，部分基金如“天弘云端生活优选”“东方红京东大数据”等表现相对较好，但整体回撤较大。
• 基金代码与名称：如001030.OF、001564.OF、001420.OF等，具体表现见表格。

关键信息

大数据择时策略

• 策略基于网络舆情数据进行择时判断，利用布林通道模型设置阈值。
• 本周策略看空，未发出看多信号，收益率为-0.98%。
• 历史数据显示策略整体表现良好，但近期有所回调。

行业与概念板块

• 本周商业贸易、休闲服务等行业的舆情上升较快，可能为未来投资提供参考。
• 部分行业如国防军工、建筑材料等舆情大幅下降，需谨慎对待。

大数据基金

• 多只大数据基金近期表现稳定，但回撤较大，需注意风险。
• 基金表现受市场波动影响较大，投资者应结合自身风险偏好进行选择。

风险提示

• 周报中的策略基于历史数据建模，但市场受多种因素影响，存在策略失效的可能。
• 网络数据不断更新，需动态调整策略模型。
• 投资者应结合自身判断，谨慎使用报告内容，避免盲目决策。

附录：相关研究与工具

研究报告

• 《多维数据下的大数据择时 2016-05-17》
• 《基于大数据挖掘的概念轮动 2016-08-22》
• 《公告披露背后隐藏的投资机会——互联网大数据挖掘系列专题之（二）》
• 《倾听股吧之声，洞察大盘趋势——互联网大数据挖掘系列专题之（三）》
• 《基于互联网挖掘的热点选股策略——互联网大数据挖掘系列专题之（五）》

互联网挖掘小工具

• A股新闻热度搜索工具
• 上市公司信息变更抓取
• 汇丰PMI实时监测工具
• 特定公告实时监测工具
• A股上市工具公告抓取工具
• 文本信息批量识别及处理
• 个股研报热点监测工具
• 财经小编选股工具

联系方式

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  • 深圳市：518000
  • 北京市：100045
  • 上海市：200120

投资评级说明

行业投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10% ~ +10%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

公司投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
• 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5% - 15%。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5% ~ +5%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。