20260529-五矿期货-烯烃类期权早报_12页_3mb
报告摘要
烯烃类期权市场总结（2026年5月29日）
核心内容概览
本报告对纯苯、苯乙烯、塑料、丙烯等烯烃类期权品种的市场数据、期权因子及策略建议进行了分析。整体来看，各期权品种的市场表现存在差异，部分品种成交量和持仓量较小，而其他品种则显示出较高的波动性。
一、纯苯期权
标的行情
- 最新价：7547元
- 涨跌：-13元
- 涨跌幅：-0.17%
- 成交量：13395万手
- 持仓量：14924万手
期权因子
- 成交量PCR：0.71
- 持仓量PCR：1.02
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率28.35%上方，加权隐波率28.87%
- 压力位：7900元
- 支撑位：7800元
策略建议
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议
- 波动性策略：无
二、苯乙烯期权
标的行情
- 最新价：8774元
- 涨跌：+20元
- 涨跌幅：+0.22%
- 成交量：451458万手
- 持仓量：359043万手
期权因子
- 成交量PCR：0.81
- 持仓量PCR：1.00
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率30.94%上方，加权隐波率27.90%
- 压力位：10000元
- 支撑位：8000元
策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_EB2607P8500，S_EB2607P9200
- 波动性策略：无
三、塑料期权
标的行情
- 最新价：7818元
- 涨跌：+26元
- 涨跌幅：+0.33%
- 成交量：460507万手
- 持仓量：357709万手
期权因子
- 成交量PCR：0.75
- 持仓量PCR：0.99
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率21.18%上方，加权隐波率23.07%
- 压力位：8500元
- 支撑位：8000元
策略建议
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议
- 波动性策略：无
四、丙烯期权
标的行情
- 最新价：8380元
- 涨跌：+35元
- 涨跌幅：+0.41%
- 成交量：14403万手
- 持仓量：6048万手
期权因子
- 成交量PCR：0.64
- 持仓量PCR：0.93
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率23.53%上方，加权隐波率28.81%
- 压力位：9400元
- 支撑位：6900元
策略建议
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议
- 波动性策略：无
关键信息汇总
| 品种 | 最新价（元） | 涨跌幅 | 成交量（万手） | 持仓量（万手） | 隐含波动率 | 压力位 | 支撑位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯 | 7547 | -0.17% | 13395 | 14924 | 28.87% | 7900 | 7800 |
| 苯乙烯 | 8774 | +0.22% | 451458 | 359043 | 27.90% | 10000 | 8000 |
| 塑料 | 7818 | +0.33% | 460507 | 357709 | 23.07% | 8500 | 8000 |
| 丙烯 | 8380 | +0.41% | 14403 | 6048 | 28.81% | 9400 | 6900 |
总结
- 市场波动：整体来看，各期权品种的隐含波动率维持在年均水平上方，显示市场对未来价格波动的预期偏高。
- 持仓与成交量：纯苯、苯乙烯、塑料的成交量和持仓量变化较大，但丙烯的成交量和持仓量相对较小，市场活跃度较低。
- 策略建议：苯乙烯期权适合构建看跌期权熊市价差组合策略，其他品种由于成交量和持仓量较小，暂不建议进行方向性或波动性交易。
- 支撑与压力位：各品种的支撑位和压力位表明市场在一定范围内波动，投资者可关注这些关键价位以制定相应策略。
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