20260303-五矿期货-烯烃类期权早报_12页_5mb

报告摘要

烯烃类期权市场总结

核心内容概览

本总结涵盖纯苯、苯乙烯、塑料、丙烯、聚丙烯等烯烃类期权的市场数据、期权因子分析及策略建议。内容主要包括标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位分析及期权策略推荐。

主要观点与关键信息

1. 纯苯期权（BZ）

标的行情：
- bz2604合约最新价为6551元，较前日上涨428元，涨幅为6.99%。
- 成交量为31609万手，较前日增加15976万手。
- 持仓量为29454万手，较前日增加1801万手。
- 昨日收盘价为6094元，较前日下跌101元，跌幅为1.63%。
期权因子：
- 隐含波动率维持在均值0.1360上方。
- 持仓量PCR为0.9053，处于近一年来的77.03%水平。
- 压力位为7000元，支撑位为4900元。
策略建议：
- 建议采用看涨期权牛市价差组合策略，如：B_BZ2604C6400和S_BZ2604C6700。

2. 苯乙烯期权（EB）

标的行情：
- eb2604合约最新价为7966元，较前日上涨438元，涨幅为5.81%。
- 成交量为1072120万手，较前日增加518037万手。
- 持仓量为408114万手，较前日增加23195万手。
- 昨日收盘价为7570元，较前日下跌51元，跌幅为0.66%。
期权因子：
- 隐含波动率维持在均值0.2339上方。
- 持仓量PCR为0.9643，处于近一年来的78.37%水平。
- 压力位为8000元，支撑位为7000元。
策略建议：
- 建议采用看涨期权牛市价差组合策略，如：B_EB2604C7700和S_EB2604C8300。

3. 塑料期权（L）

标的行情：
- L合约最新价为12605元，较前日上涨6991元，涨幅为5.98%。
- 成交量为963478万手，较前日增加480991万手。
- 持仓量为505479万手，较前日减少60599万手。
- 昨日收盘价为6668元，较前日下跌133元，跌幅为1.95%。
期权因子：
- 隐含波动率维持在均值0.1445上方。
- 持仓量PCR为0.5271，处于近一年来的22.04%水平。
- 压力位为7000元，支撑位为6600元。
策略建议：
- 建议采用看涨期权牛市价差组合策略，如：B_L2605C6800和S_L2605C7200。

4. 丙烯期权（PL）

标的行情：
- PL605合约最新价为6593元，较前日上涨374元，涨幅为6.01%。
- 成交量为32809万手，较前日增加7482万手。
- 持仓量为15671万手，较前日增加1980万手。
- 昨日收盘价为6593元，较前日上涨374元，涨幅为6.01%。
期权因子：
- 隐含波动率维持在均值0.1026上方。
- 持仓量PCR为0.8867，处于近一年来的81.38%水平。
- 压力位为7100元，支撑位为6000元。
策略建议：
- 建议采用看涨期权牛市价差组合策略，如：B_PL2605C6300和S_PL2605C6800。

5. 聚丙烯期权（PP）

标的行情：
- pp2605合约最新价为6998元，较前日上涨396元，涨幅为5.99%。
- 成交量为888436万手，较前日增加481027万手。
- 持仓量为498613万手，较前日增加8140万手。
- 昨日收盘价为6675元，较前日下跌60元，跌幅为0.89%。
期权因子：
- 隐含波动率维持在均值0.1333上方。
- 持仓量PCR为0.6311，处于近一年来的44.08%水平。
- 压力位为7000元，支撑位为6200元。
策略建议：
- 建议采用看涨期权牛市价差组合策略，如：B_PP2605C6700和S_PP2605C7300。

期权策略总结

所有期权品种均建议采用看涨期权牛市价差组合策略，以获取潜在的方向性收益。
波动性策略未被提及，可能因市场波动率处于稳定区间，无需特别关注波动性变化。

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