20240927-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_440kb

股指期货日度数据跟踪报告（2024-09-27）总结

一、指数表现
9月26日，A股主要指数大幅上涨。上证综指收涨3.61%至3000.95点，成交额524669亿元；深成指收涨4.44%至89166.5点，成交额637766亿元；中证1000指数涨4.01%，中证500指数涨4.37%，沪深300指数涨4.23%，上证50指数领涨4.69%。

二、板块贡献

• 中证1000：医药生物、电子等板块贡献最大。
• 中证500：医药生物、非银金融为主力。
• 沪深300：食品饮料、非银金融、银行业拉动明显。
• 上证50：食品饮料、银行、非银金融表现强势。

三、基差与成本
主要股指期货主力合约基差方面，中证1000系列整体负基差较大，尤其是更远月份合约；沪深300系列略具正基差优势；上证50系列基差基本稳定。

四、换月价差
换月交易中，中证系列期货合约间的价差仍较为可观，成本相对较高，但仍有利可图。

报告由光大期货研究所发布，其金融工程分析师王东瀛等专业人士执笔，同日报告其他作者包括宏观分析师朱金涛、于洁等。
免责声明：本报告信息来源于公开资料，未经证实其准确性、完整性，仅为参考，不构成任何投资建议。使用者据此投资决策，盈亏自负。