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股指期货日度数据跟踪报告总结

本报告标题为“股指期货日度数据跟踪2025-01-21”，针对2025年1月20日的市场数据进行了分析。报告主要涵盖指数走势、板块影响、基差及换月成本等内容。

首先，指数总体表现积极。当日上证综指上涨0.08%，收于32443.8点；深成指数上涨0.94%，收于10256.4点；中证1000指数上涨0.64%，沪深300指数上涨0.45%，上证50指数上涨0.25%。成交量较大，反映市场活跃度。

其次，板块影响显著。板块对指数拉动作用明显：电力设备、电子等板块推动指数上升，但某些板块如银行、煤炭等则产生向下压力。特别是中证1000和中证500指数中，相关板块贡献了明显的涨跌点数。

第三，基差分析显示多数股指期货合约存在负基差，表明期货价格低于现货。基差折算年化开仓成本反映了持有成本，如IM、IC、IF和IH合约的基差和成本数据显示，不同期限合约差异显著，影响对冲策略。

最后，换月点数差分析关注合约到期时的价差和成本，数据显示换月过程涉及的点数差和折算成本变化较大，为投资者提供操作参考。

总体而言，该报告基于Wind数据，提供专业见解，但仅供参考，投资者需谨慎决策。报告由光大期货研究所撰写，并附有免责声明。

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