20250623-江海证券-金融工程定期报告_A股市场快照_宽基指数每日投资动态_13页_6mb

江海证券金融工程报告 2025年6月23日

1. 市场表现

• 当日变动：上证50和沪深300小幅上涨，中证2000和创业板指跌幅较大。
• 均线比较：所有指数处于5日、10日、20日均线下方；上证50突破60日均线，中证全指和创业板指跌破60日均线。
• 资金分布：中证2000交易金额占比最高，为31.33%，换手率较高的是中证2000（3.33%）。

2. 日收益分布

• 创业板指的峰度正偏离最大，中证2000最小。
• 创业板指的正偏态最大，显示极端正收益情况更显著。

3. 风险溢价

• 上证50和沪深300风险溢价分位值较高（分别为65.0%和55.16%），中证1000和中证2000较低（分别为24.21%和22.62%）。

4. PE-TTM

• 中证500和中证全指PE-TTM分位值较高（分别为77.85%和75.54%）；中证1000和创业板指较低（分别为58.84%和24.05%），目前多数指数估值处中性区间。

5. 股息率

• 当前股息率最高的是创业板指（1.34%）和上证50（3.38%）。中证500和中证1000分位值较高分别为91.49%和74.05%。

6. 破净率

• 各指数破净率从上到下分别是：上证50（20.0%）、沪深300（18.0%）、中证500（15.0%）、中证1000（10.0%）、中证2000（4.85%）。

7. 风险提示

本报告从金融工程角度对重要指数数据进行跟踪和分析，但不构成投资建议，存在数据与模型风险。