安永-2018年度亚太地区保险业首席风险官调查-2018.6-28页-3mb

2017-2018年度亚太地区保险业首席风险官调查总结

核心内容概述

本次调查聚焦于亚太地区保险业首席风险官（CRO）在公司风险管理中的角色演变、职责扩展及应对挑战的能力。调查结果显示，随着监管环境的复杂化、经济环境的不确定性以及科技的快速发展，CRO们正在积极推动风险管理职能的转型，以更好地支持公司战略和业务发展。

主要观点与关键信息

风险管理职能的演变与职责扩展

• 职责扩展：约 $36%$ 的受访首席风险官在过去一年中被赋予了新的职责，如审查数据泄露、推动风险文化、参与资产负债管理和投资风险监督。
• 战略角色：CRO的角色正在从传统的风险与合规职能向企业战略伙伴转变，未来可能更专注于战略风险咨询、事前预防、弹性管理以及指导第一道防线。
• 增长责任：超过 $70%$ 的受访者认为，CRO有责任帮助公司实现增长，特别是通过提升风险调整后收益和确保稳健的控制体系。

三道防线模式的实施与挑战

• 实施情况：$95%$ 的受访公司采用了正式的三道防线模式，其余正在努力实施。
• 挑战与改进措施：
  • 第一道防线与第二道防线职责划分不清。
  • CRO们正通过培训、引入第1.5道防线（质量保证）、将风险管理指标纳入绩效评估等方式提升三道防线模式的运作效率。

风险偏好体系的健全

• 现状：$95%$ 的受访者制定了正式的风险偏好声明，但 $41%$ 的声明为定性，缺乏量化。
• 使用情况：多数公司广泛使用风险容忍度和限额指标来控制风险水平，且操作风险和特许权价值指标的采用率有所上升。
• 趋势：未来关注点将更多地向经济资本转移，同时推动压力测试的完善与扩展。

风险文化与行为框架的建设

• 进展缓慢：尽管风险文化构建有所进步，但仅有 $45%$ 的公司建成风险文化或行为框架。
• 关键要素：目标设定、薪酬激励、员工参与度调查是建立风险文化框架的三大首要要素。
• 挑战：风险文化和行为风险的衡量与量化仍具挑战，需持续优化。

网络风险管理的加强

• 意识提升：企业对网络风险及影响的认知显著提高，但技术能力不足仍是主要障碍。
• 影响：重大数据泄露不仅带来经济损失，还可能损害企业声誉。
• 趋势：网络风险正被纳入战略规划，CRO们正在推动相关技术投资以增强应对能力。

监管挑战与应对

• 监管环境：监管要求日益严格，CRO的角色变得更加关键，需在战略与监管之间找到平衡。
• 关键法规：《风险资本要求II》、《国际财务报告准则第17号》、中国风险导向的偿付能力体系等成为亚洲CRO的重点议题。
• 地缘政治风险：约 $50%$ 的受访者认为监管环境对战略有积极影响，且需将地缘政治事件纳入压力测试与情景分析。

新趋势与数字化转型

• 数字化转型：风险职能正面临数字化转型的压力，需在人才与技术之间找到平衡。
• 技术应用：越来越多的公司开始探索大数据、人工智能、机器学习等工具在风险管理中的应用，以提高效率和洞察力。
• 挑战：数据质量、系统复杂性、技术整合能力仍是风险职能数字化转型的主要障碍。

人才与预算管理

• 人才需求：CRO们尤其需要具备网络与IT安全、数据分析、反洗钱、人工智能等专业技能的人才。
• 预算情况：风险职能的预算在短期内预计保持稳定，人才投入仍高于技术投资。
• 未来方向：CRO们需在数字化转型中建立“风险科技”战略，以应对不断变化的市场和监管环境。

结论

本次调查揭示了亚太地区保险业在风险管理方面的重要进展与持续挑战。随着监管趋严、技术发展和业务模式创新，CRO的角色正从传统的风险管理者向战略决策者转变。未来，风险管理职能将更加注重数字化转型、风险文化建设和网络风险管理，同时需应对人才短缺和技术整合等关键问题。