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报告摘要
量化基金周报总结（2026年4月13日）
核心内容
本周量化基金整体表现分化，部分策略基金表现优于市场基准，但也存在亏损情况。以下是本周量化基金表现的核心内容、主要观点及关键信息：
主要观点
- 中证A500指数增强基金表现相对较好，其超额收益中位数为 $-0.13%$，优于其他指数增强基金。
- 主动量化基金表现突出，本周收益中位数为 $5.19%$，远高于指数增强基金及对冲基金。
- 其它策略基金表现差异较大，其中多因子类型基金表现最佳，收益中位数为 $5.60%$；行业主题轮动基金收益中位数为 $4.74%$；定增主题基金收益中位数为 $3.24%$；大数据驱动主动投资基金收益中位数为 $3.84%$；提取业绩报酬基金收益中位数为 $2.33%$。
- 绝对收益（对冲）类型基金表现平稳，本周收益中位数为 $0.11%$，但波动较大，最高收益达 $1.79%$，最低收益为 $-0.68%$。
关键信息汇总
一、指数增强基金表现
| 指数类型 | 本周超额收益中位数 | 本月超额收益中位数 | 本季度超额收益中位数 | 本年度超额收益中位数 | 最佳收益 | 最差收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300指数增强 | $-0.15%$ | $-0.15%$ | $-0.15%$ | $1.63%$ | $4.36%$ | $-2.25%$ |
| 中证500指数增强 | $-0.21%$ | $-0.05%$ | $-0.05%$ | $-0.08%$ | $0.66%$ | $-2.37%$ |
| 中证1000指数增强 | $-0.57%$ | $-0.38%$ | $-0.38%$ | $2.24%$ | $0.52%$ | $-2.78%$ |
| 中证A500指数增强 | $-0.13%$ | $0.00%$ | $0.00%$ | $1.19%$ | $1.26%$ | $-1.28%$ |
| 其它指数增强基金 | $0.64%$ | $0.75%$ | $0.75%$ | $1.13%$ | $13.39%$ | $-0.28%$ |
二、绝对收益及主动量化基金表现
绝对收益（对冲）基金
- 本周收益中位数：$0.11%$
- 本月收益中位数：$0.22%$
- 本季度收益中位数：$0.22%$
- 本年度收益中位数：$1.07%$
- 最佳收益：$1.79%$
- 最差收益：$-0.68%$
其它主动量化基金
- 本周收益中位数：$5.19%$
- 本月收益中位数：$4.18%$
- 本季度收益中位数：$4.18%$
- 本年度收益中位数：$5.43%$
- 最佳收益：$13.10%$
- 最差收益：$-1.35%$
三、其它策略基金表现
| 策略类型 | 本周收益中位数 | 本月收益中位数 | 本季度收益中位数 | 本年度收益中位数 | 最佳收益 | 最差收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定增主题基金 | $3.24%$ | $2.94%$ | $2.94%$ | $2.12%$ | $14.04%$ | $-0.56%$ |
| 提取业绩报酬基金 | $2.33%$ | $2.49%$ | $2.49%$ | $2.91%$ | $14.33%$ | $-2.03%$ |
| 行业主题轮动基金 | $4.74%$ | $4.97%$ | $4.97%$ | $5.81%$ | $11.26%$ | $0.52%$ |
| 多因子基金 | $5.60%$ | $4.81%$ | $4.81%$ | $6.85%$ | $8.76%$ | $4.80%$ |
| 大数据主动基金 | $3.84%$ | $3.86%$ | $3.86%$ | $2.70%$ | $10.86%$ | $1.41%$ |
| 大数据被动基金 | $7.17%$ | $6.19%$ | $6.19%$ | $3.27%$ | $7.65%$ | $5.20%$ |
风险提示
- 本报告基于定量模型和历史数据，历史数据不能代表未来表现。
- 本报告仅对基金业绩和风格进行客观分析，不构成基金评级或推荐。
- 投资者应独立判断，不依赖本报告做决策。
附注
- 本报告由吴俊鹏撰写，分析师登记编码：S0130517090001。
- 报告资料来源为Wind及中国银河证券研究院。
- 报告中附有指数增强基金收益中位数统计图及股指期货基差图，以辅助分析。
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