20260601-中国银河-ESG策略周度报告_本周ESG筛选策略超额收益0.64_8页_635kb

本周 ESG 策略表现总结

核心内容

本报告为2026年6月1日发布的ESG 策略周度报告（20260529），主要分析了两只ESG相关策略在沪深300基准下的表现，包括ESG 筛选策略与ESG 舆情整合策略。

主要观点

• ESG 筛选策略基于《厚积薄发，志存高远——ESG 投资策略解析与优化构建》报告，结合了ESG风险信息与马科维兹资产组合理论。
• ESG 舆情整合策略基于《穿越市场周期变幻：ESG 舆情整合策略新径》报告，同样结合了ESG舆情信息与马科维兹理论。

关键信息

一、ESG 筛选策略（沪深 300）表现

• 本周表现：上涨 1.61%，相对沪深300基准的超额收益为 0.64%。
• 近期表现：
  • 最新一个月总回报为 -1%
  • 相对总回报为 -2%
  • 最大涨幅为 2%
  • 最大跌幅为 -3%
  • 年化夏普比例为 -1.12

二、ESG 舆情整合策略（沪深 300）表现

• 本周表现：上涨 1.15%，相对沪深300基准的超额收益为 0.18%。
• 近期表现：
  • 最新一个月总回报为 -1%
  • 相对总回报为 -3%
  • 最大涨幅为 2%
  • 最大跌幅为 -3%
  • 年化夏普比例为 -1.28

三、策略对比分析

四、风险提示

• 市场情绪不稳定的风险
• 历史数据推演规律改变的风险

附录说明

• 表3中列出了多个指标的定义和计算公式，如年化收益、相对回报、Alpha、Beta、夏普比率、索提诺比率、跟踪误差、信息比率等，供投资者参考理解策略表现。

图表目录

• 图1：ESG 筛选策略（沪深 300）累计收益率
• 图2：ESG 舆情整合策略（沪深 300）累计收益率

分析师与研究助理信息

• 分析师：马宗明（联系方式：18600816533 / mazongming_yj@chinastock.com.cn / S0130524070001）
• 研究助理：方嘉成（联系方式：17394948526 / fangjiacheng_yj@chinastock.com.cn）

相关研究

1. 厚积薄发，志存高远——ESG 投资策略解析与优化构建（2023-12-08）
2. 穿越市场周期变幻：ESG 舆情整合策略新径（2025-02-28）
3. 本周 ESG 舆情整合策略超额收益为 5.94%（2025-04-19）
4. 本周 ESG 舆情整合策略超额收益为 0.79%（2025-04-25）
5. 本周 ESG 评级下调数居多，策略有所回撤（2025-04-30）
6. 本周 ESG 舆情整合策略绝对收益为 2.16%（2025-05-10）

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