20250728-中国银河-ESG策略周度报告_本周ESG筛选策略超额收益0.45_8页_1mb

根据ESG策略周度报告（20250725），分析了ESG筛选策略和ESG舆情整合策略对沪深300指数的表现。图表显示ESG筛选策略的超额收益波动范围从-40%到100%，而ESG舆情整合策略从-40%到140%。报告计算了多个金融指标，用于评估策略绩效和风险，包括Alpha公式：Alpha = (Rp - Rf) - Beta * (Rm - Rf)，Beta公式：Beta = Cov(r,p,rm) / Var(rm)，Jensen's Alpha公式：Jensen = (Rp - Rf) - Beta * (Rm - Rf)，Sharp Ratio公式：Sharp = (Rp - Rf) / std(Rp)，Trey Ratio公式：Trey = [(Rp - Rf) - rf * N / sum R^2] / std(excess return)，以及Volatility公式：Volatility = sqrt(52 * sum((Ri - mean R)^2) / (N-1))。这些指标帮助量化ESG策略在投资决策中的作用和风险特征。