证券研究报告总结
核心内容概览
本报告为2016年8月24日的融资融券日报，由信达证券研发中心提供。报告内容主要包括：
- 上一交易日融资融券余额及市场指数表现
- 行业融资规模与指数涨跌幅
- 两融标的股票的涨跌幅、量比、金额流入率及融资余额占比
- 大宗交易信息、停复牌情况、大股东增减持、增发、分红送转及业绩预告
- 限售股解禁情况
- 事件投资组合的操作及历史收益表现
主要观点
1. 融资融券市场动态
- 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8998.69亿元，较前一交易日增长0.07%。
- 融资余额为8961.81亿元，增长0.06%；融券余额为36.88亿元，增长1.66%。
- 融资买入额为439.74亿元，环比下降15.32%；融资偿还额为434.24亿元，环比下降13.74%。
2. 市场指数表现
- 创业板指表现最佳，上涨0.31%；上证综指表现最弱，上涨0.16%。
- 从5日涨跌幅看，上证综指上涨0.65%，创业板指下跌1.22%。
- 从20日涨跌幅看，上证综指上涨1.3%，创业板指下跌4.62%。
3. 行业表现
- 表现较好的行业：休闲服务（+1.28%）、建筑材料（+0.8%）、医药生物（+0.57%）、化工（+0.57%）、传媒（+0.57%）
- 表现较弱的行业：综合（-0.98%）、房地产（-0.52%）、采掘（-0.43%）、食品饮料（-0.27%）、通信（-0.21%）
4. 两融标的股票表现
- 涨幅前五名：兴发集团（+10.04%）、六国化工（+10%）、号百控股（+9.98%）、澄星股份（+9.94%）、健康元（+8.99%）
- 跌幅前五名：中信国安（-6.75%）、大商股份（-4.96%）、南山铝业（-4.85%）、宁夏建材（-4.65%）、山西焦化（-4.01%）
- 五日量比前五名：号百控股（26.26）、六国化工（10.69）、澄星股份（8.98）、上海莱士（6.88）、吉视传媒（5.31）
5. 大宗交易情况
- 上一交易日共有11只标的股票发生大宗交易，包括绿地控股、天业股份、光正集团等。
- 交易中，绿地控股折价率-4.00%，天业股份折价率-10.03%，光正集团折价率-3.20%。
6. 停牌与复牌情况
- 今日共有42只标的股票停牌，其中上海电力今日开始停牌。
- 亿利洁能今日复牌。
7. 大股东增减持
- 今日有1只股票涉及大股东增持，为水晶光电。
- 无大股东减持。
8. 分红送转事件
- 今日共有6只标的股票涉及分红送转事件，其中南山铝业、中联重科、沱牌舍得为股权登记日；广发证券、三一重工、海越股份为除权除息日。
9. 业绩预告
- 今日有9只标的股票发布业绩预告，包括华峰氨纶、北斗星通、石基信息、东华能源、滨江集团等。
- 华峰氨纶业绩预告类型为“首亏”，同比增长-265.52%。
- 北斗星通业绩预告类型为“扭亏”，同比增长363.72%。
- 东华能源、滨江集团业绩预告类型为“预增”和“略增”。
10. 限售股解禁
- 未来7个交易日共有7只标的股票涉及限售股解禁，包括重庆百货、碧水源、中国西电等。
关键信息
事件投资组合操作
- 今日建仓股票：东华能源（业绩预增）、滨江集团（业绩预增）
- 今日拟平仓股票：天坛生物、隆基股份
- 上一交易日组合收益率为0.14%，截至2016年8月23日累计收益率为94.62%，分别超越上证综指、沪深300、创业板指41.76、37.79、23.36个百分点。
投资组合历史表现
- 组合收益率持续领先主要指数，具备较强的收益能力。
- 投资组合的股票权重为3%，每日盘前制定操作策略，不考虑交易费用。
结构化信息总结
一、市场指数表现
| 指数 |
涨跌幅 (%) |
5日涨跌幅 (%) |
10日涨跌幅 (%) |
20日涨跌幅 (%) |
| 创业板指 |
+0.31 |
-1.22 |
-0.65 |
+2.12 |
| 上证综指 |
+0.16 |
+0.65 |
+2.12 |
+1.30 |
二、行业表现
| 行业 |
涨跌幅 (%) |
| 休闲服务 |
+1.28 |
| 建筑材料 |
+0.80 |
| 医药生物 |
+0.57 |
| 化工 |
+0.57 |
| 传媒 |
+0.57 |
| 综合 |
-0.98 |
| 房地产 |
-0.52 |
| 采掘 |
-0.43 |
| 食品饮料 |
-0.27 |
| 通信 |
-0.21 |
三、融资融券规模
| 指标 |
金额 (亿元) |
变化 (%) |
| 融资融券余额 |
8998.69 |
+0.07 |
| 融资余额 |
8961.81 |
+0.06 |
| 融券余额 |
36.88 |
+1.66 |
| 融资买入额 |
439.74 |
-15.32 |
| 融资偿还额 |
434.24 |
-13.74 |
四、标的股票事件提示
| 事件类型 |
股票名称 |
数量 |
| 停牌 |
上海电力 |
1 |
| 复牌 |
亿利洁能 |
1 |
| 大股东增持 |
水晶光电 |
1 |
| 分红送转 |
南山铝业、中联重科、沱牌舍得等 |
3只股权登记日，3只除权除息日 |
| 业绩预告 |
华峰氨纶、北斗星通、石基信息等 |
9只 |
五、限售股解禁
| 股票名称 |
解禁时间 |
解禁数量 (万股) |
占解禁前A股流通股比 |
| 重庆百货 |
2016/8/24 |
68.00 |
0.18 |
| 碧水源 |
2016/8/25 |
36421.39 |
22.15 |
| 中国西电 |
2016/8/26 |
76888.24 |
17.65 |
总结
本报告提供了融资融券市场及个股的详细数据，涵盖市场指数、行业表现、融资融券规模、股票涨跌幅、量比、金额流入率、融资余额占比、大宗交易、停复牌、大股东增减持、业绩预告、分红送转及限售股解禁等多个维度。通过这些信息，投资者可以了解市场动态和个股表现，从而做出相应的投资决策。信达证券的事件投资组合在上一交易日表现良好，累计收益率显著高于主要指数，显示其模型具备一定的市场适应性和收益潜力。
