20260618-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_368kb

文档内容总结

一、指数走势分析

核心内容

在2023年06月17日，A股主要指数整体呈现上涨趋势，但涨幅不一。各指数的涨跌幅、成交额及价格区间如下：

• 上证综指：涨跌幅为0.4%，收于4108.08点，成交额为14031.46亿元。
• 深成指数：涨跌幅为1.31%，收于15880.95点，成交额为16886.18亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅为0.67%，收于8704.47点，成交额为6588.67亿元，当日最高价8705.4，最低价8581.65。
• 中证500指数：涨跌幅为1.4%，收于8627.09点，成交额为6556.11亿元，当日最高价8630.52，最低价8451.63。
• 沪深300指数：涨跌幅为0.97%，收于4931.39点，成交额为8503.68亿元，当日最高价4933.93，最低价4859.7。
• 上证50指数：涨跌幅为0.7%，收于2934.47点，成交额为2258.7亿元，当日最高价2936.61，最低价2901.42。

图表说明

• 图表1 展示了四大指数（中证1000、中证500、沪深300、上证50）的日内涨跌幅走势。
• 图表2 展示了个股涨跌幅比例分布，显示不同区间内的股票数量占比。

二、板块对指数的影响分析

主要观点

各指数的涨幅主要由部分行业板块带动，同时也有部分板块拖累指数表现。具体如下：

• 中证1000指数：电子、机械设备、家用电器等板块对指数有明显向上拉动作用。
• 中证500指数：电子、通信等板块对指数有明显向上拉动作用。
• 沪深300指数：电子、通信等板块对指数有明显向上拉动作用，而银行板块对指数有明显向下拖累作用。
• 上证50指数：电子、计算机、国防军工等板块对指数有明显向上拉动作用，煤炭、食品饮料、银行等板块对指数有明显向下拖累作用。

关键信息

• 中证1000指数：电子板块贡献最大，为52点，有色金属板块为-2点。
• 中证500指数：电子板块贡献最大，为100点，煤炭和有色金属板块为2点。
• 沪深300指数：电子板块贡献最大，为52点，银行板块为-4点。
• 上证50指数：电子板块贡献最大，为50点，银行板块为-12点。

三、股指期货基差及对冲成本分析

核心内容

各股指期货合约的基差和对冲开仓成本如下：

• 中证1000指数：

  • IM00：日均基差为-22.04点。
  • IM01：日均基差为-103.16点。
  • IM02：日均基差为-269.82点。
  • IM03：日均基差为-510.44点。
  • 对冲开仓成本：在交易时间内，IM01、IM02、IM03合约的对冲成本逐步下降。

• 中证500指数：

  • IC00：日均基差为-16.79点。
  • IC01：日均基差为-87.95点。
  • IC02：日均基差为-203.93点。
  • IC03：日均基差为-385.67点。
  • 对冲开仓成本：在交易时间内，IC01、IC02、IC03合约的对冲成本逐步上升。

• 沪深300指数：

  • IF00：日均基差为-6.99点。
  • IF01：日均基差为-53.88点。
  • IF02：日均基差为-112.82点。
  • IF03：日均基差为-185.89点。
  • 对冲开仓成本：在交易时间内，IF01、IF02、IF03合约的对冲成本逐步上升。

• 上证50指数：

  • IH00：日均基差为-0.58点。
  • IH01：日均基差为-27.94点。
  • IH02：日均基差为-40.18点。
  • IH03：日均基差为-59.05点。
  • 对冲开仓成本：在交易时间内，IH01、IH02、IH03合约的对冲成本逐步上升。

图表说明

• 图表7、9、11、13 展示了各指数与主力合约之间的基差变化。
• 图表8、10、12、14 展示了各股指期货合约的对冲开仓成本变化。

四、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 金融工程分析师：王东瀛，期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任光大期货股指分析师，主要负责股指期货品种研究、宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪。

六、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货不对信息的准确性、可靠性和完整性作出任何保证。报告内容仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，亦不构成相关品种的操作依据。投资者据此作出的投资决策，风险自担，与本公司及作者无关。