20260616-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_368kb

文档总结

一、指数走势分析

在06月15日，四大主要股指均呈现上涨趋势：

• 上证综指：上涨1.61%，收于4096.47点，成交额14035.86亿元。
• 深成指数：上涨3.79%，收于15531.11点，成交额16276.12亿元。
• 中证1000指数：上涨3.88%，开盘价8269.4，收盘价8521.23，当日最高价8521.23，最低价8269.4。
• 中证500指数：上涨3.71%，开盘价8175.05，收盘价8406.75，当日最高价8406.78，最低价8174.59。
• 沪深300指数：上涨2.39%，开盘价4829.29，收盘价4891.71，当日最高价4892.55，最低价4803.18。
• 上证50指数：上涨1.66%，开盘价2919.69，收盘价2938.65，当日最高价2946.02，最低价2915.15。

二、板块涨跌对指数影响

各股指的上涨主要受到部分行业板块的推动，而一些板块则对指数产生拖累：

中证1000指数

• 主要拉动力行业：电子（+100点）、机械设备（+42点）、通信（+36点）。
• 主要拖累行业：煤炭（-1.7点）。

中证500指数

• 主要拉动力行业：电子（+110点）、有色金属（+35点）、机械设备（+28点）。
• 主要拖累行业：煤炭（-5点）。

沪深300指数

• 主要拉动力行业：电子（+67点）、通信（+32点）、有色金属（+15点）。
• 主要拖累行业：医药生物（-1点）、公用事业（-1点）、家用电器（-1点）、食品饮料（-1点）、煤炭（-3点）、银行（-5点）。

上证50指数

• 主要拉动力行业：电子（+52点）、有色金属（+29点）、非银金融（+4点）。
• 主要拖累行业：银行（-18点）、汽车（-0.5点）、石油石化（-0.7点）、医药生物（-0.9点）、交通运输（-1.1点）、公用事业（-1.3点）、食品饮料（-1.5点）、煤炭（-1.7点）。

三、股指期货基差及对冲开仓成本

中证1000指数

• 主力合约基差：IM00为-18.28，IM01为-92.06，IM02为-251.08，IM03为-476.61。
• 对冲开仓成本：
  • IM01：从6.0%上升至16.5%。
  • IM02：从10.0%上升至14.0%。
  • IM03：从10.5%上升至14.2%。

中证500指数

• 主力合约基差：IC00为-6.72，IC01为-70.31，IC02为-182.92，IC03为-355.42。
• 对冲开仓成本：
  • IC01：从4.0%上升至13.5%。
  • IC02：从7.0%上升至9.5%。
  • IC03：从8.0%上升至8.5%。

沪深300指数

• 主力合约基差：IF00为-7.13，IF01为-48.63，IF02为-103.26，IF03为-168.57。
• 对冲开仓成本：
  • IF01：从9.5%上升至13.0%。
  • IF02：从7.8%上升至8.9%。
  • IF03：从6.5%上升至7.4%。

上证50指数

• 主力合约基差：IH00为-0.32，IH01为-28.43，IH02为-40.53，IH03为-59.01。
• 对冲开仓成本：
  • IH01：从8.5%上升至13.0%。
  • IH02：从5.0%上升至6.1%。
  • IH03：从4.0%上升至4.9%。

四、报告撰写信息

• 报告撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 金融工程分析师：王东瀛（期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537）

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。

六、免责声明

本报告的信息来源于公开资料，光大期货对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议。投资者据此作出的任何投资决策，均需自行承担风险与盈亏。