20260612-国投期货-金融期权波动率日报_25页_1mb

期权市场数据分析总结

【50ETF】期权数据

核心内容

• 当月合约距离到期还剩 7天。
• 标的物价格在 2026/6/10 为 2.931，涨跌幅为 0.48%。
• 当月IV在 2026/6/10 为 15.16%，近1年分位数为 60.40%，近2年分位数为 55.80%。
• 次月IV在 2026/6/10 为 15.92%，近1年分位数为 60.30%，近2年分位数为 60.00%。

主要观点

• 50ETF 价格近期波动较小，整体呈震荡走势。
• 当月IV处于相对高位，但未显著偏离历史分位数。
• 次月IV整体趋势与当月IV相似，未出现明显变化。

关键信息

• 2026/6/10 为近期数据，显示市场波动率未出现大幅上升。
• 当月IV和次月IV分位数表明当前波动率处于中等偏上水平。
• 偏度指数 今日为 98.74，昨日为 109.18，显示近期偏度有所下降。

---

【沪300ETF】期权数据

核心内容

• 当月合约距离到期还剩 7天。
• 标的物价格在 2026/6/10 为 4.784，涨跌幅为 -0.87%。
• 当月IV在 2026/6/10 为 18.26%，近1年分位数为 77.10%，近2年分位数为 69.70%。
• 次月IV在 2026/6/10 为 17.44%，近1年分位数为 67.50%，近2年分位数为 65.70%。

主要观点

• 沪300ETF 价格近期有所下跌，波动率有所上升。
• 当月IV处于较高水平，且分位数显示波动率偏高。
• 次月IV略低于当月IV，但波动率水平仍偏高。

关键信息

• 2026/6/10 为近期数据，显示波动率处于历史较高水平。
• 当月IV和次月IV分位数表明当前波动率处于近1年和近2年的中高区间。
• 偏度指数 今日为 110.74，昨日为 113.35，显示偏度指数有所下降。

---

【深300ETF】期权数据

核心内容

• 当月合约距离到期还剩 7天。
• 标的物价格在 2026/6/10 为 4.970，涨跌幅为 -1.11%。
• 当月IV在 2026/6/10 为 18.00%，近1年分位数为 79.10%，近2年分位数为 71.10%。
• 次月IV在 2026/6/10 为 18.19%，近1年分位数为 76.70%，近2年分位数为 70.70%。

主要观点

• 深300ETF 价格近期有所下跌，波动率呈现上升趋势。
• 当月IV和次月IV均处于相对高位，分位数显示波动率偏高。
• 市场情绪可能偏向风险偏好下降，导致波动率上升。

关键信息

• 2026/6/10 为近期数据，显示波动率处于历史较高水平。
• 当月IV和次月IV分位数表明当前波动率处于近1年和近2年的中高区间。
• 偏度指数 今日为 108.71，昨日为 113.35，显示偏度指数有所下降。

---

【沪中证500ETF】期权数据

核心内容

• 当月合约距离到期还剩 7天。
• 标的物价格在 2026/6/10 为 8.171，涨跌幅为 -1.13%。
• 当月IV在 2026/6/10 为 25.28%，近1年分位数为 87.30%，近2年分位数为 82.80%。
• 次月IV在 2026/6/10 为 24.64%，近1年分位数为 77.60%，近2年分位数为 76.70%。

主要观点

• 沪中证500ETF 价格近期呈下跌趋势，波动率有所上升。
• 当月IV处于历史高位，分位数显示波动率偏高。
• 次月IV略低于当月IV，但波动率水平仍偏高。

关键信息

• 2026/6/10 为近期数据，波动率处于历史较高水平。
• 当月IV和次月IV分位数表明当前波动率处于近1年和近2年的中高区间。
• 偏度指数 今日为 108.92，昨日为 114.50，显示偏度指数有所下降。

---

【深中证500ETF】期权数据

核心内容

• 当月合约距离到期还剩 7天。
• 标的物价格在 2026/6/10 为 3.250，涨跌幅为 -1.13%。
• 当月IV在 2026/6/10 为 25.23%，近1年分位数为 82.00%，近2年分位数为 78.30%。
• 次月IV在 2026/6/10 为 24.63%，近1年分位数为 73.40%，近2年分位数为 73.30%。

主要观点

• 深中证500ETF 价格近期有所下跌，波动率呈现上升趋势。
• 当月IV和次月IV均处于相对高位，分位数显示波动率偏高。
• 市场情绪可能偏向风险偏好下降，导致波动率上升。

关键信息

• 2026/6/10 为近期数据，波动率处于历史较高水平。
• 当月IV和次月IV分位数表明当前波动率处于近1年和近2年的中高区间。
• 偏度指数 今日为 107.86，昨日为 110.64，显示偏度指数有所下降。

---

【创业板ETF】期权数据

核心内容

• 当月合约距离到期还剩 7天。
• 标的物价格在 2026/6/10 为 3.870，涨跌幅为 -2.57%。
• 当月IV在 2026/6/10 为 34.16%，近1年分位数为 84.00%，近2年分位数为 83.00%。
• 次月IV在 2026/6/10 为 33.28%，近1年分位数为 83.10%，近2年分位数为 81.80%。

主要观点

• 创业板ETF 价格近期大幅下跌，波动率显著上升。
• 当月IV处于历史高位，分位数显示波动率偏高。
• 次月IV与当月IV相近，波动率水平仍偏高。

关键信息

• 2026/6/10 为近期数据，波动率处于历史较高水平。
• 当月IV和次月IV分位数表明当前波动率处于近1年和近2年的中高区间。
• 偏度指数 今日为 107.86，昨日为 110.64，显示偏度指数有所下降。

---

市场趋势与波动率分析

核心内容

• 从近期数据看，50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF 均表现出波动率上升趋势。
• 偏度指数整体呈下降趋势，表明市场对下行风险的预期有所减弱。
• 各ETF的波动率均处于近1年和近2年的中高分位数，显示市场情绪偏谨慎。

主要观点

• 市场整体呈现波动率上升，可能与近期市场波动加剧或投资者情绪变化有关。
• 偏度指数下降，表明市场对下行风险的隐含波动率相对下行，风险偏好有所上升。
• 各ETF的波动率趋势相似，但具体数值有所不同，需结合市场背景分析。

关键信息

• 波动率分位数 多处于中高区间，表明市场波动性偏高。
• 偏度指数 呈下降趋势，显示市场对下行风险的预期减弱。
• 各ETF的波动率数据表明市场整体偏谨慎，但近期有所缓和。

---

总结

• ETF价格波动：近期ETF价格整体呈震荡或下跌趋势，市场情绪偏谨慎。
• 波动率水平：各ETF的当月IV和次月IV均处于历史较高水平，波动率分位数多位于中高区间。
• 偏度指数：偏度指数整体呈下降趋势，表明市场对下行风险的隐含波动率有所下降。
• 市场情绪：波动率上升可能反映市场对风险的担忧，但偏度指数下降又显示风险偏好有所上升。