20260609-国投期货-金融期权波动率日报_25页_1mb

报告摘要

期权市场数据分析总结

核心内容概览

本总结基于【50ETF】、【沪300ETF】、【深300ETF】、【沪中证500ETF】、【深中证500ETF】及【创业板ETF】的期权数据，分析了标的物价格走势、隐含波动率（IV）变化、IV分位数、持仓量PCR及偏度指数等关键指标，时间范围主要集中在2025年6月至2026年6月。

50ETF期权分析

标的物价格与涨跌幅

2026/6/5：2.940，-0.81%
2026/6/8：2.901，-1.33%
2026/6/9：2.917，+0.55%

隐含波动率（IV）

当月IV：15.54%、16.80%、15.13%
次月IV：16.38%、17.07%、16.14%
IV分位数：
- 近1年：65.70%、75.50%、60.40%
- 近2年：59.90%、69.30%、55.80%

偏度指数

今日：99.16
昨日：103.16
二日前：100.34
三日前：99.49
四日前：101.26

沪300ETF期权分析

标的物价格与涨跌幅

2026/6/4：4.926，-0.79%
2026/6/5：4.843，-1.68%
2026/6/8：4.739，-2.15%

隐含波动率（IV）

当月IV：17.65%、19.86%、17.19%
次月IV：18.03%、18.86%、17.80%
IV分位数：
- 近1年：72.60%、88.90%、66.90%
- 近2年：65.40%、79.70%、60.50%

偏度指数

今日：111.64
昨日：110.50
二日前：110.34
三日前：104.31
四日前：108.12

深300ETF期权分析

标的物价格与涨跌幅

2026/6/5：5.049，-1.69%
2026/6/8：3.208，-3.26%
2026/6/9：3.287，+2.46%

隐含波动率（IV）

当月IV：17.45%、19.30%、17.05%
次月IV：18.25%、19.16%、17.79%
IV分位数：
- 近1年：73.00%、85.70%、73.80%
- 近2年：66.20%、82.80%、71.70%

偏度指数

今日：109.53
昨日：113.79
二日前：102.47
三日前：104.31
四日前：108.12

沪中证500ETF期权分析

标的物价格与涨跌幅

2026/6/5：8.339，-1.37%
2026/6/8：8.068，-4.50%
2026/6/9：8.270，-0.83%

隐含波动率（IV）

当月IV：23.83%、25.96%、24.50%
次月IV：24.78%、25.84%、24.40%
IV分位数：
- 近1年：78.30%、89.30%、82.80%
- 近2年：77.80%、84.90%、74.40%

偏度指数

今日：113.74
昨日：111.04
二日前：108.72
三日前：109.51
四日前：108.16

深中证500ETF期权分析

标的物价格与涨跌幅

2026/6/5：3.316，-1.40%
2026/6/8：3.208，-3.26%
2026/6/9：3.287，+2.46%

隐含波动率（IV）

当月IV：24.63%、26.07%、23.86%
次月IV：25.64%、26.17%、24.23%
IV分位数：
- 近1年：77.50%、85.70%、73.80%
- 近2年：75.00%、82.80%、71.70%

偏度指数

今日：112.94
昨日：108.05
二日前：106.67
三日前：108.15
四日前：106.51

创业板ETF期权分析

标的物价格与涨跌幅

2026/6/5：3.977，-3.00%
2026/6/8：3.827，-3.77%
2026/6/9：3.972，+3.79%

隐含波动率（IV）

当月IV：32.10%、34.65%、32.29%
次月IV：32.56%、33.17%、31.89%
IV分位数：
- 近1年：77.90%、86.10%、78.30%
- 近2年：76.80%、84.80%、77.30%

共性分析

隐含波动率走势

所有ETF期权的当月IV均处于较高水平，且近期波动率有所下降。
深中证500ETF的当月IV相对较低，但近期有所回升。
创业板ETF的当月IV处于相对高位，且近期波动性较大。

偏度指数

偏度指数整体呈现下降趋势，表明市场对看涨期权的隐含波动率相对看跌期权有所下降。
50ETF的偏度指数相对稳定，而沪300ETF和深300ETF偏度指数波动较大。
沪中证500ETF和深中证500ETF的偏度指数略有上升，表明市场对看涨期权隐含波动率的相对预期有所增强。

持仓量PCR

PCR整体处于中等偏高水平，表明市场看跌情绪有所增强。
沪300ETF和创业板ETF的PCR波动较大，显示市场情绪变化频繁。

数据来源

同花顺iFinD
国投期货

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