20170710-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2017年7月10日的融资融券日报，主要涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作。报告由信达证券研发中心发布，提供市场数据、行业表现、股票动态等信息，以辅助投资者进行决策。

主要观点

• 融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额为8843.59亿元，较前一日下降0.17%；其中，融资余额为8799.77亿元，下降0.13%；融券余额为43.82亿元，下降7.46%。
• 市场指数表现：上证综指表现最佳，上涨0.17%；创业板指表现最弱，下跌0.19%。
• 行业表现：有色金属、钢铁、轻工制造、采掘、综合等表现较好；家用电器、食品饮料、休闲服务、银行、医药生物等行业表现较弱。
• 股票表现：兰生股份、盛和资源、美尔雅、广晟有色、方大炭素涨幅居前；荣之联、华策影视、金科股份、新大陆、老凤祥跌幅较大。
• 大宗交易：中信国安、新希望、新和成等7只股票发生大宗交易。
• 停牌信息：今日共有46只标的股票停牌，其中2只开始停牌（乐凯胶片、新城控股），无股票复牌。
• 大股东增减持：华意压缩、长园集团、金龙汽车等3只股票大股东增持；东华软件等4只股票大股东减持。
• 增发事件：4只股票涉及增发，其中新大陆发布董事会预案，科力远通过股东大会，万马股份为增发公告日，棕榈股份为增发股份上市日。
• 分红送转事件：86只股票涉及分红送转，其中22只为实施公告日，57只为股权登记日，7只为除权除息日。
• 业绩预告：6只股票发布业绩预告，包括晨鸣纸业、海思科、酒钢宏兴等。
• 限售股解禁：未来7个交易日，有11只股票涉及限售股解禁，包括立思辰、中国动力、江苏吴中等。
• 事件投资组合：今日建仓酒钢宏兴（业绩预增）、航发动力（业绩预增），拟平仓中金岭南；上一交易日组合收益率为0.18%，累计收益率达105.93%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指46.72、34.36及61.35个百分点。

关键信息汇总

上一交易日市场回顾

• 融资融券规模：

  • 融资融券余额：8843.59亿元（-0.17%）
  • 融资余额：8799.77亿元（-0.13%）
  • 融券余额：43.82亿元（-7.46%）
  • 融资买入额：429.23亿元（-7.3%）
  • 融资偿还额：441.04亿元（-4.21%）

• 市场指数表现：

  • 上证综指：+0.17%
  • 创业板指：-0.19%
  • 5日涨跌幅：创业板指 +0.96%，深证成指 +0.32%
  • 10日涨跌幅：中小板指 +2.17%，创业板指 +1.55%
  • 20日涨跌幅：中小板指 +4.12%，上证综指 +1.89%

• 股票表现：

  • 涨幅前五：兰生股份（+10.01%）、盛和资源（+10%）、美尔雅（+9.99%）、广晟有色（+9.99%）、方大炭素（+9.99%）
  • 跌幅前五：荣之联（-9.98%）、华策影视（-7.06%）、金科股份（-4.63%）、新大陆（-3.94%）、老凤祥（-3.84%）
  • 五日量比前五：兰生股份（7.99）、方正科技（6.09）、北方稀土（5.97）、海兰信（5.8）、山西证券（4.88）

• ETF基金表现：

  • 涨幅前三：南方中证500ETF（+0.63%）、易方达沪深300非银ETF（+0.54%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0.41%）
  • 跌幅前三：易方达恒生H股ETF（-0.61%）、南方深成ETF（-0.35%）、国泰上证180金融ETF（-0.26%）

• 资金流入情况：

  • 金额流入率前五：申能股份（50.72%）、大地传媒（47.43%）、京能电力（46.38%）、上港集团（40.46%）、长江传媒（40.03%）
  • 开盘资金流入率前五：京能电力（43.79%）、丹化科技（38.32%）、世茂股份（34.94%）、海澜之家（27.94%）、农业银行（27.32%）
  • 尾盘资金流入率前五：中国银行（28.76%）、中弘股份（27.56%）、上港集团（25.28%）、凯迪生态（24.04%）、广深铁路（22.6%）

• 融资余额占比及增速：

  • 融资余额占比前五：金刚玻璃（26.97%）、全柴动力（19.96%）、国民技术（19.6%）、恒泰艾普（19.41%）、华平股份（19.03%）
  • 融资余额增速前五：荣之联（+16.15%）、老凤祥（+16.04%）、华策影视（+11.15%）、金科股份（+9.84%）、海兰信（+9.48%）

• 大宗交易：

  • 发生大宗交易的股票有中信国安、新希望、新和成等7只，其中中信国安折价率最高（-9.94%）。

今日标的股票事件提示

• 停牌情况：

  • 今日停牌股票共46只，其中2只开始停牌（乐凯胶片、新城控股），无复牌股票。

• 大股东增减持：

  • 大股东增持股票：华意压缩、长园集团、金龙汽车等3只。
  • 大股东减持股票：东华软件等4只。

• 增发事件：

  • 今日涉及增发的股票有4只，包括新大陆（董事会预案）、科力远（股东大会通过）、万马股份（增发公告日）、棕榈股份（增发股份上市日）。

• 分红送转事件：

  • 今日涉及分红送转的股票有86只，其中22只为实施公告日，57只为股权登记日，7只为除权除息日。

• 业绩预告：

  • 今日发布业绩预告的股票有晨鸣纸业、海思科、酒钢宏兴等6只。

• 限售股解禁：

  • 未来7个交易日，有11只股票涉及限售股解禁，包括立思辰、中国动力、江苏吴中等。

事件投资组合操作

• 今日操作：

  • 建仓股票：酒钢宏兴（业绩预增）、航发动力（业绩预增）
  • 拟平仓股票：中金岭南

• 昨日操作回顾：

  • 昨日组合收益率为0.18%，累计收益率为105.93%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指46.72、34.36及61.35个百分点。

• 组合成分股：

  • 报告中未列出具体成分股，但提到了今日建仓及平仓股票。

• 历史收益：

  • 组合历史收益率及对比图表显示组合表现优于主要指数。

总结

本报告提供了丰富的市场数据，涵盖融资融券余额、市场指数表现、行业涨跌幅、股票涨跌及资金流动情况。同时，报告还提示了今日及未来七日的股票事件，包括停牌、增减持、增发、分红送转、业绩预告及限售股解禁。事件投资组合操作显示，组合表现优于主要市场指数，具备一定的市场跟踪能力。投资者应关注相关股票的动态及事件影响，同时注意模型的局限性及市场不确定性。