20231031-国金证券-基金量化观察_沪深300ETF获大规模净申购_医药消费主题基金业绩反弹_11页_1mb

ETF市场和基金表现总结

一级市场资金流动

上周（20231023-20231027），ETF一级市场资金净流入总计14362亿元，其中股票型ETF净流入14124亿元，宽基ETF流入7607亿元（沪深300ETF流入超过150亿元），主题行业ETF流入5774亿元（医药生物净流入2185亿元，科技净流入1506亿元）。债券型ETF净流出803亿元，跨境ETF净流入2010亿元，商品ETF净流出969亿元。中证1000ETF继续净赎回。

二级市场交易情况

非货币ETF周成交额达465419亿元，交易活跃程度显著提升，股票型ETF成交250894亿元，其中科技、消费和金融地产主题ETF成交领先。融资净买入为-1311亿元，宽基ETF中上证科创板100ETF融资净买入065亿元；主题行业ETF中医药生物ETF融资净买入090亿元。

增强策略ETF表现

上周14只增强策略ETF超额收益率超基准，最高为招商中证1000增强ETF的228%超额。2023年累计超额收益最好的是招商中证1000增强ETF，相对基准收益654%。国金沪深300指数增强ETF超额收益达862%，华夏中证500指数增强ETF超额收益900%。

主动权益和股票多空基金表现

上周医药、消费等主题基金表现优异，前五名收益率分别为949%、920%、891%、890%、723%。2023年金鹰科技创新基金收益率达2937%，金鹰核心资源基金收益率2692%。股票多空基金如华夏安泰对冲策略AAA表现强劲，2023年超额收益955%。

ETF发行与上市动态

本周申报两只上证科创板生物医药ETF，基金管理人为工银瑞信和嘉实基金。发行基金包括6只ETF，如上证科创板100ETF。上市ETF有6只，涵盖宽基和主题类型。

风险提示

历史数据和模型存在失效风险，基金历史业绩不代表未来，二级市场交易价格波动风险高。