20240812-国金证券-基金量化观察_消费主题基金业绩回暖_沪深300ETF仍有大量资金流入_10页_1mb

金融工程周报摘要

ETF市场资金流动

上周，一级市场ETF资金净流入合计28718亿元，其中股票型ETF净流入21013亿元，债券型4042亿元，商品型1904亿元，跨境型1759亿元。股票型ETF中，宽基ETF净流入17296亿元；主题行业ETF中，科技、高端制造、医药生物分别净流入2479亿元、405亿元、280亿元，金融地产净流入146亿元；周期和消费板块净流出分别为115亿元和156亿元。

二级市场交易方面，非货币ETF成交总额52.2055万亿元，其中股票型ETF成交18.9681万亿元。跨境ETF和华泰上证红利ETF等表现活跃。ETF融资方面，科技、沪深300ETF受到杠杆资金青睐。

增强策略ETF表现

33只增强策略ETF累计，招商中证500增强策略ETF表现最佳，近1年和2024年的超额收益率分别为11.17%和7.85%（原文数据可能存在误读）。多个指数增强ETF如易方达沪深300、创金合信中证1000、申万菱信国证2000等上周超额收益率分别高达16.7%、11.2%和15.8%。

中证1000、国证2000等小市值指数增强策略表现领先，但量化基金普遍表现不佳，上周收益率中位数-140%，2024年累计-176.4%。

绩优基金与发行信息

主动权益基金中，西部利得聚禾A收益率最高（88.1%），多数基金收益显著；分红再投资型基金如万家新利、永赢股息优选、招商行业精选分别获得219.1%、278.2%、189.5%的收益。

本周（2024812-2024816）将有4只ETF筹资，包括3只宽基ETF和1只SmartBetaETF；国泰沪深300、天弘上证50等ETF启动认购。