20240108-国金证券-创业板50择时跟踪_1月创业板50低位静待布局机会_10页_1mb

总结：创业板50指数量化择时策略

策略描述

该策略基于动态宏观事件因子，评估经济增长和货币流动性。1月份仓位建议为1667%，经济增长信号强度0%，货币流动性信号强度333%，与上月持平。

性能表现

12月份策略月涨跌幅-0.24%，优于创业板50指数的-1.44%和等比例基准的-0.63%。历史回测（2014.05-2023.12）显示年化收益率15.83%，年化波动率17.19%，最大回撤-22.48%，夏普比率0.90，收益回撤比0.70。

可投资标的

基金：交银创业板50指数A（007464OF），被动指数基金，跟踪创业板50指数，管理规模1906亿元，由邵文婷管理，使用30多个宏观数据因子构建择时。

风险提示

• 历史规律未来可能失效。
• 宏观因子可能受政策或市场变化影响而失效。
• 市场变化可能超出模型预期。