20260211-国信证券-金融工程日报_沪指震荡微升_算力产业链走强_15页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概述

2026年2月12日的金融工程日报总结了当日市场表现、情绪、资金流向、ETF折溢价、股指期货升贴水、机构调研及龙虎榜数据，为投资者提供了全面的市场分析。

主要观点

市场表现

• 指数表现：大部分指数处于上涨状态，中证500指数表现最好，涨幅达1.17%；上证50指数微跌0.28%。
• 板块表现：科创50指数涨幅1.78%，表现较好；消费者服务、农林牧渔等板块表现较差。
• 行业表现：电子、电新、计算机、通信、机械行业涨幅较大；消费者服务、农林牧渔、纺织服装、综合金融、银行行业跌幅较大。
• 概念表现：光模块(CPO)、光芯片、智谱AI、靶材、钨矿等概念涨幅显著；影视、动漫等概念表现不佳。

市场情绪

• 涨跌停情况：当日有70只股票涨停，23只股票跌停，市场情绪较为活跃。
• 涨跌停股后续表现：昨日涨停股今日平均收益为2.45%，昨日跌停股今日平均收益为-5.42%。
• 封板率与连板率：封板率78%，较前日提升3%；连板率35%，较前日提升13%。

市场资金流向

• 两融余额：截至2026年2月11日，两融余额为26444亿元，其中融资余额26278亿元，融券余额166亿元。
• 两融占比：两融余额占流通市值比重为2.5%，两融交易占市场成交额比重为9.0%。

折溢价情况

• ETF折溢价：大盘价值ETF博时当日溢价0.41%，影视ETF折价0.62%。
• 大宗交易折溢价：近半年大宗交易日均成交金额为23亿元，当日成交金额为15亿元，折价率为6.93%。
• 股指期货升贴水：当日上证50股指期货主力合约年化升水率1.33%，处于近一年88%分位点；中证500和中证1000股指期货主力合约年化升水率分别为3.74%和3.48%，均处于近一年98%分位点。

关键信息

机构关注

• 调研机构较多的股票：天顺风能被237家机构调研，南矿集团、新开源、国能日新等也受到较多关注。
• 龙虎榜机构买卖：
  • 净流入前十：英维克、百川股份、晶晨股份、中材科技、特发信息、海联讯、欢瑞世纪、德才股份、中文在线、杭电股份。
  • 净流出前十：捷成股份、三变科技、荣信文化、吉华集团、海欣食品、卓郎智能、翔鹭钨业、赛恩斯、万丰股份、广康生化。

陆股通买卖

• 净流入前十：中材科技、英维克、利欧股份、晶晨股份、捷成股份、特发信息、精锻科技、浙文互联、百川股份、申菱环境、首都在线、宏景科技、鑫磊股份、欢瑞世纪、杭电股份。
• 净流出前十：中文在线、航天工程、南兴股份、联德股份、鹏欣资源。

投资建议与免责声明

• 风险提示：市场环境变动风险。
• 免责声明：
  • 本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。
  • 报告所载信息、资料、建议及推测仅反映当日判断，可能随市场变化而更新。
  • 投资者应自行判断是否采用报告内容，并自行承担风险。
  • 报告内容不构成出售或购买证券的要约或邀请。

分析师信息

• 分析师：张欣慰
• 联系方式：
  • 电话：021-60933159
  • 邮箱：zhangxinwei1@quosen.com.cn
  • 报告编号：S0980520060001
• 联系人：李子靖
• 联系方式：
  • 电话：021-60875177
  • 邮箱：lizijing1@quosen.com.cn

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• 总机：0755-82130833

投资评级标准

• 股票投资评级：
  • 优于大市：股价表现优于市场代表性指数10%以上。
  • 中性：股价表现介于市场代表性指数±10%之间。
  • 弱于大市：股价表现弱于市场代表性指数10%以上。
  • 无评级：股价与市场代表性指数相比无明确观点。
• 行业投资评级：
  • 优于大市：行业指数表现优于市场代表性指数10%以上。
  • 中性：行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间。
  • 弱于大市：行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上。

投资咨询业务说明

• 国信证券具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。
• 投资咨询业务包括接受委托提供服务、举办讲座、发表文章、通过媒体或电信设备系统提供服务等。
• 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，涉及对证券价值、市场走势的分析及投资建议。

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