20260401-国信证券-金融工程日报_沪指震荡上行_创新药概念走强_15页_2mb

报告摘要

金融工程日报总结

核心内容

2026年4月1日，A股市场整体呈现上涨趋势，多个指数和行业表现突出。金融工程日报提供了市场表现、情绪、资金流向、折溢价、机构关注与龙虎榜等多方面的分析，帮助投资者了解当日市场动态。

主要观点

市场整体上涨：当日市场全线上涨，规模指数中中证2000指数涨幅最大（2.06%），板块指数中科创100指数涨幅领先（3.46%），风格指数中中证500成长指数表现较好（2.39%）。
行业分化明显：医药、电子、通信、传媒、机械行业涨幅较好，而煤炭、电力公用事业、石油石化、银行、综合行业表现较差。
概念板块表现：CRO、创新药、光模块(CPO)、化学制药精选、医药集采等概念表现强势，高送转、中国铁总、两岸融合、水电、甲醇等概念表现低迷。
市场情绪活跃：当日有66只股票涨停，15只股票跌停，封板率61%，连板率15%。昨日涨停股票今日收益为0.13%，跌停股票今日收益为-1.61%。
两融余额稳定：截至2026年3月31日，两融余额为26087亿元，其中融资余额25905亿元，融券余额182亿元。两融余额占流通市值比重为2.7%，两融交易占市场成交额比重为9.0%。
ETF折溢价情况：科创200ETF工银当日溢价3.44%，物联网ETF天弘折价0.42%。近半年平均折价率为7.07%，当日折价率为9.80%。
大宗交易折价率：近半年大宗交易日均成交金额20亿元，当日成交金额为12亿元，折价率为9.80%。
股指期货贴水率：上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货主力合约当日年化贴水率分别为4.10%、8.12%、11.22%、14.92%，均处于近一年来的中低分位点。
机构关注情况：近一周内被机构调研较多的股票包括迈瑞医疗（356家机构调研）、惠泰医疗、传音控股、天顺风能、当升科技、视觉中国、景旺电子、晶科科技等。
龙虎榜数据：机构专用席位净流入前十的股票有神剑股份、益方生物-U、凯莱英、智立方、巨人网络、汇成真空、力诺药包、艾迪药业、华如科技、广生堂等；净流出前十的股票包括中利集团、巨力索具、深南电A、雪人集团、鼎通科技、新能泰山、鹭燕医药、京基智农、惠天热电、圣阳股份等。陆股通净流入前十的股票包括神剑股份、广生堂、鼎通科技、汇成真空、爱建集团、凯莱英、益方生物-U、圣阳股份、艾迪药业、智立方等；净流出前十的股票包括美诺华、雪人集团、巨人网络、联环药业、中闽能源、顺发恒能、中利集团、宁波富达、电光科技、华电能源等。

关键信息

市场表现

宽基指数：中证2000指数涨幅最大（2.06%），上证50（1.86%）、沪深300（1.71%）、中证500（1.74%）、中证1000（1.89%）均上涨。
板块指数：科创100指数涨幅领先（3.46%），上证综指（1.46%）、深证综指（1.65%）、中小100（1.69%）、创业板指（1.96%）均上涨。
风格指数：中证500成长指数涨幅最大（2.39%），沪深300成长指数（2.22%）、中证500价值指数（1.24%）、沪深300价值指数（0.83%）均上涨。

市场情绪

涨跌停家数：当日盘中最高有68只股票涨停，收盘时有66只涨停，19只股票跌停，15只收盘跌停。
封板率与连板率：封板率为61%，较前日下降2%；连板率为15%，较前日提升4%。

市场资金流向

两融余额：截至2026年3月31日，两融余额为26087亿元，其中融资余额25905亿元，融券余额182亿元。
两融交易占比：两融余额占流通市值比重为2.7%，两融交易占市场成交额比重为9.0%。

折溢价

ETF折溢价：科创200ETF工银溢价3.44%，物联网ETF天弘折价0.42%。
大宗交易折溢价：近半年平均折价率为7.07%，当日折价率为9.80%。
股指期货贴水率：上证50（4.10%）、沪深300（8.12%）、中证500（11.22%）、中证1000（14.92%）贴水率均高于近一年中位数。

机构关注与龙虎榜

机构调研：迈瑞医疗被356家机构调研，是近一周被调研最多的公司。
龙虎榜：机构专用席位净流入前十的股票包括神剑股份、益方生物-U、凯莱英等；净流出前十的股票包括中利集团、巨力索具、深南电A等。陆股通净流入前十的股票包括神剑股份、广生堂、鼎通科技等；净流出前十的股票包括美诺华、雪人集团、巨人网络等。