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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2016年6月13日的融资融券市场分析，涵盖当日市场回顾、标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告数据来源于Wind和信达证券研发中心，旨在为投资者提供市场动态及投资组合的参考信息。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 沪深两市融资融券余额为8371.82亿元，较前一交易日下降0.41%。
• 融资余额为8346.21亿元，下降0.44%；融券余额为25.61亿元，上升8.46%。
• 融资买入额为472.34亿元，上升4.39%；融资偿还额为508.9亿元，上升16.49%。

2. 市场指数表现

• 中小板指表现最好，下跌0.16%；创业板指表现最弱，下跌0.46%。
• 5日涨跌幅中，中小板指上涨1.73%，上证综指上涨0.47%。
• 10日涨跌幅中，中小板指上涨6.34%，上证综指上涨3.98%。
• 20日涨跌幅中，创业板指上涨7.45%，上证综指上涨3.18%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：国防军工（+0.9%）、公用事业（+0.18%）、机械设备（+0.1%）、通信（+0.07%）、房地产（+0.04%）。
• 表现较弱的行业包括：食品饮料（-1.31%）、传媒（-1.26%）、农林牧渔（-0.93%）、纺织服装（-0.89%）、商业贸易（-0.73%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：久立特材（+10.03%）、海航基础（+10.01%）、北斗星通（+10.01%）、多氟多（+9.99%）、高德红外（+8.9%）。
• 跌幅前五名：电广传媒（-9.73%）、中科三环（-5.74%）、广晟有色（-5.34%）、*ST沧大（-4.99%）、*ST五稀（-4.97%）。
• 五日量比前五名：洲际油气（3.83）、久立特材（3.67）、高德红外（3.65）、兴业矿业（3.41）、东风汽车（3.14）。

5. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有恩华药业和科融环境，其中恩华药业折价率为-7.88%，科融环境折价率为-10.06%。

6. 标的股票停复牌情况

• 今日共有53只股票停牌，包括天山股份、驰宏锌锗等2只新停牌股票。
• 今日复牌股票有开山股份等1只。

7. 大股东增减持

• 今日无大股东增持，但有四川九洲、科融环境、富瑞特装等3只股票涉及大股东减持。

8. 增发事件

• 今日共有4只股票涉及增发事件，包括万达信息、开山股份等2只发布董事会预案，威创股份股东大会通过，美都能源为增发公告日。

9. 分红送转事件

• 今日共有68只股票涉及分红送转事件，其中2只股东大会通过，21只实施公告日，45只股权登记日。

10. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有13只股票涉及限售股解禁，包括东方明珠、云铝股份、汉钟精机等。

关键信息汇总

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：开山股份（复牌，定增预案）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率：-0.22%。
• 组合累计收益率：截至2016年6月8日，组合累计收益率为82.62%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指37.8、34.13及10.38个百分点。

标的股票资金流动

• 金额流入率前五名：江铃汽车（37.16%）、中国石化（33.94%）、北大医药（30.99%）、中工国际（30.76%）、宁沪高速（30.27%）。
• 开盘资金净流入前五名：国电电力（20.32%）、中国平安（20.07%）、北京银行（19.2%）、中国石化（17.02%）、上海建工（16.69%）。
• 尾盘资金净流入前五名：莲花味精（22.97%）、中国国旅（19.46%）、菲达环保（19.1%）、日照港（17.63%）、新华医疗（12.73%）。

标的股票融资余额占比

• 融资余额占流通市值比例前十名包括：全柴动力（20.79%）、北纬通信（19.47%）、锦富新材（19.45%）等。
• 融资余额占流通市值比例增速前十名包括：电广传媒（+17.39%）、中科三环（+13.55%）、哈药股份（+12.44%）等。

总结

本报告提供了2016年6月13日融资融券市场的全面分析，包括市场整体表现、行业走势、标的股票的涨跌及资金流动情况，以及相关的停复牌、增减持、增发、分红送转和限售股解禁等事件提示。同时，还展示了事件投资组合的操作动态和历史收益表现，为投资者提供了重要的市场参考信息。