20170222-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2017年2月22日的融资融券日报，由信达证券研发中心提供，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告强调了融资融券余额变化、市场指数表现、行业动态、ETF基金表现、个股涨跌及大宗交易等关键信息，并指出组合的收益率表现及操作策略。

主要观点

• 融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为9007.85亿元，较前一交易日增长0.15%；其中融资余额增长0.12%，融券余额增长5.45%。
• 市场指数表现：创业板指涨幅最大，达1.38%，上证综指涨幅最小，仅0.41%。
• 行业表现：商业贸易、计算机、传媒等行业涨幅较大，而食品饮料、家用电器等表现较弱。
• ETF基金表现：国投瑞银沪深300金融地产ETF、华夏MSCI中国A股ETF及华夏中证500ETF涨幅前三；易方达恒生H股ETF、华夏上证50ETF及华泰柏瑞沪深300ETF跌幅前三。
• 标的股票表现：
  • 涨幅前五：海马汽车、富瑞特装、北纬通信、福建水泥、百联股份。
  • 跌幅前五：星网锐捷、北新路桥、立讯精密、江苏银行、西部建设。
• 融资规模：融资买入额为422.87亿元，融资偿还额为412.01亿元。
• 大宗交易：上一交易日有20只标的股票发生大宗交易，包括湖北宜化、云南白药、海信科龙等。
• 停牌情况：今日共有57只标的股票停牌，其中1只今日开始停牌（首创股份），无复牌股票。
• 事件提示：
  • 无大股东增持或减持。
  • 有2只股票涉及增发事件，分别为拓维信息（股东大会通过）和太极股份（董事会预案）。
  • 有2只股票涉及分红送转事件，分别为友阿股份和武汉控股（董事会预案）。
  • 有2只股票发布业绩报告，6只发布业绩快报。
  • 未来7个交易日有13只股票涉及限售股解禁。

关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

• 融资融券余额：9007.85亿元（+0.15%）。
• 融资余额：8960.22亿元（+0.12%）。
• 融券余额：47.63亿元（+5.45%）。
• 市场指数：创业板指表现最佳（+1.38%），上证综指表现最弱（+0.41%）。

二、行业融资规模及指数表现

• 融资余额占流通市值比例：建筑装饰（2.49%）、食品饮料（1.43%）、家用电器（2.37%）等比例较高。
• 占比增速：建筑装饰（+1.03%）、食品饮料（+0.73%）、家用电器（+0.70%）等增速较快。
• 行业涨跌幅：商业贸易（+2.1%）、计算机（+1.52%）、传媒（+1.25%）等表现较好；食品饮料（-0.11%）、家用电器（-0.06%）等表现较弱。

三、标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：海马汽车（+10.05%）、富瑞特装（+10.03%）、北纬通信（+10.02%）、福建水泥（+10.01%）、百联股份（+9.99%）。
• 跌幅前五名：星网锐捷（-3.5%）、北新路桥（-2.2%）、立讯精密（-2.17%）、江苏银行（-2.08%）、西部建设（-1.98%）。
• 五日量比：奥飞娱乐（6.04）、章源钨业（5.72）、广汽集团（5.50）、富瑞特装（5.15）、北纬通信（4.34）。
• 金额流入率：深圳燃气（50.64%）、华海药业（42.80%）、格力地产（40.77%）、恒康医疗（40.77%）、深高速（39.96%）。
• 资金净流入：中国银行（+289.71百万）、农业银行（+280.60百万）、国电电力（+96.56百万）、庞大集团（+145.90百万）、京东方A（+224.52百万）。

四、事件投资组合操作

• 组合收益率：上一交易日组合收益率为0.57%，累计收益率为113.51%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指52.56、50.06及62.19个百分点。
• 今日操作：无建仓，拟平仓浙江医药。
• 未来操作：需关注限售股解禁、增发及分红送转事件。

重点事件

• 限售股解禁：未来7个交易日有13只标的股票涉及限售股解禁。
• 增发事件：太极股份（董事会预案）、拓维信息（股东大会通过）。
• 分红送转事件：友阿股份、武汉控股（董事会预案）。
• 业绩报告：友阿股份、武汉控股发布业绩报告，华天科技、海大集团、众生药业等发布业绩快报。

图表概览

总结

本报告全面分析了融资融券市场动态，包括市场指数、行业表现、ETF基金及个股数据。同时，提供了今日和未来7个交易日的股票事件提示，如停牌、增发、分红送转、限售股解禁等。对于投资者而言，这些信息有助于评估市场趋势及个股表现，为投资决策提供参考。然而，需注意模型的局限性，投资建议仅供参考，不构成实际操作依据。