20170309-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2017年3月9日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告涵盖了上一交易日（2017年3月8日）的市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况，旨在为投资者提供关于融资融券余额、市场指数、行业表现、股票交易及事件的综合分析。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模：

   • 沪深两市融资融券余额为9141.02亿元，环比微增0.04%。
   • 融资余额为9094.17亿元，环比持平。
   • 融券余额为46.85亿元，环比增长8.47%。
   • 融资买入额为346.3亿元，环比下降7.4%；融资偿还额为346.09亿元，环比下降6.06%。

2. 市场指数表现：

   • 上证综指下跌0.05%，表现最好。
   • 创业板指下跌0.67%，表现最弱。
   • 从5日涨跌幅看，创业板指上涨1.69%，上证综指下跌0.19%。
   • 从10日涨跌幅看，创业板指上涨2.33%，上证综指下跌0.63%。
   • 从20日涨跌幅看，中小板指上涨4.76%，上证综指下跌0.63%。

3. 行业表现：

   • 表现较好的行业：建筑装饰（+0.54%）、国防军工（+0.54%）、通信（+0.51%）、房地产（+0.28%）、建筑材料（+0.14%）。
   • 表现较弱的行业：计算机（-0.93%）、钢铁（-0.75%）、传媒（-0.75%）、综合（-0.67%）、汽车（-0.62%）。

4. 标的股票表现：

   • 涨幅前五名：罗顿发展（+10.03%）、中国联通（+7.54%）、山东墨龙（+6.15%）、首创股份（+5.84%）、天海投资（+5.32%）。
   • 跌幅前五名：广州发展（-9.98%）、水晶光电（-6.02%）、德力股份（-5.66%）、众和股份（-5.6%）、中钢国际（-4.98%）。
   • 五日量比前五名：北方导航（4.52）、山东墨龙（3.8）、天海投资（3.79）、广州发展（3.7）、合肥百货（3.69）。

5. ETF基金表现：

   • 涨幅前三：华夏中证500ETF（+0.48%）、易方达恒生H股ETF（+0.44%）、交银180治理ETF（+0.3%）。
   • 跌幅前三：南方深成ETF（-0.53%）、易方达深证100ETF（-0.48%）、华夏中小板ETF（-0.46%）。

6. 资金流动情况：

   • 金额流入率最高的前五名：农业银行（41.71%）、海螺水泥（38.65%）、宁沪高速（36.85%）、太龙药业（36.51%）、江中药业（34%）。
   • 开盘资金流入率最高的前五名：海螺水泥（32.44%）、太原重工（26.52%）、葛洲坝（24.43%）、健民集团（21.51%）、中国中冶（19.88%）。
   • 尾盘资金流入率最高的前五名：广汇能源（27.85%）、光正集团（23.68%）、绿地控股（23.14%）、申华控股（19.01%）、江中药业（17.19%）。

7. 大宗交易：

   • 上一交易日发生大宗交易的标的股票有24只，包括格力电器、长江证券、五粮液等。

二、今日标的股票事件提示

1. 停牌情况：

   • 今日共有53只标的股票停牌，无股票复牌。

2. 大股东增减持：

   • 今日披露的大股东增持股票：东港股份。
   • 大股东减持股票：东港股份（2只）。

3. 增发事件：

   • 今日涉及增发事件的股票有2只：长信科技发布董事会预案，珠江啤酒为增发股份上市日。

4. 分红送转事件：

   • 今日涉及分红送转事件的股票有10只，均发布董事会预案。

5. 业绩报告发布：

   • 今日发布业绩报告的股票有10只，包括中航地产、深圳华强、小天鹅A等。
   • 兴民智通发布业绩预告。

6. 限售股解禁：

   • 未来7个交易日，共有9只标的股票涉及限售股解禁，包括奥飞娱乐、海澜之家、九州通等。

三、事件投资组合操作

1. 今日操作：

   • 建仓股票：兴民智通（业绩预增）。
   • 无拟平仓股票。

2. 昨日组合表现：

   • 上一交易日组合收益率为-0.18%。
   • 组合累计收益率为114.36%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指54.04、52.52及59.61个百分点。

3. 组合历史收益：

   • 今年以来组合收益率表现良好，累计收益率达114.36%。
   • 与主要市场指数相比，组合表现显著优于上证综指、沪深300和创业板指。

总结

本报告提供了一个全面的融资融券市场回顾，重点分析了市场指数、行业表现、标的股票涨跌及资金流动情况，并提示了今日和未来7个交易日的重要股票事件。报告指出，尽管融资融券余额小幅增长，但市场整体表现偏弱，部分行业如计算机、钢铁等跌幅较大，而建筑装饰、国防军工等行业表现相对较好。此外，报告还提到今日有股票停牌，大股东增减持情况，以及限售股解禁和增发等事件。事件投资组合在昨日小幅下跌，但累计收益率表现强劲，明显优于主要市场指数。投资者需注意，由于模型的局限性，投资建议仅供参考，实际投资需谨慎。