20150122-信达证券-融资融券每日投资参考_13页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要内容包括上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告旨在为投资者提供市场动态和投资策略参考，但特别提示模型生成的组合收益率具有不确定性，不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 主要市场指数表现

   • 上证综指上涨4.74%，表现最佳；
   • 创业板指上涨1.28%，表现最弱；
   • 从5日和10日涨跌幅看，创业板指表现优于其他指数；
   • 从20日涨跌幅看，上证综指表现最弱。

2. 行业指数表现

   • 表现较好的行业：非银金融（+7.81%）、银行（+5.45%）、房地产（+4.49%）、交通运输（+3.79%）、采掘（+3.73%）；
   • 表现较弱的行业：计算机（+0.63%）、医药生物（+1.59%）、电子（+1.59%）、家用电器（+1.83%）、传媒（+1.87%）。

3. 标的ETF基金表现

   • 涨幅前三名：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+6.14%）、华夏上证50ETF（+6.01%）、华安上证180ETF（+5.17%）；
   • 跌幅前三名：华夏中小板ETF（+1.91%）、南方中证500ETF（+2.48%）、南方深成ETF（+3.47%）。

4. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：华侨城A（+10.06%）、新湖中宝（+10.04%）、张江高科（+10.03%）、怡亚通（+10.03%）、探路者（+10.02%）；
   • 跌幅前五名：卫宁软件（-4.56%）、乐视网（-4.53%）、宝硕股份（-4.16%）、中国软件（-2.31%）、中源协和（-2.11%）。

5. 标的股票大宗交易

   • 发生大宗交易的股票包括华泽钴镍、新大陆、海思科等12只，其中部分股票存在折价现象。

二、今日标的股票事件提示

1. 股票停复牌情况

   • 今日共有58只股票停牌，其中7只今日开始停牌，包括泛海控股、佛塑科技、华天科技等；
   • 今日复牌股票包括东方财富、华发股份、泰禾集团等4只。

2. 大股东增减持情况

   • 今日无大股东增持；
   • 大股东减持股票包括新大陆、罗莱家纺、海思科等4只。

3. 股票增发事件

   • 未来7个交易日内，1只股票涉及增发事件，其中华发股份发布董事会预案。

4. 股票分红送转事件

   • 未来7个交易日内，无股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告发布情况

   • 今日1只股票发布业绩快报（金钼股份）；
   • 5只股票发布业绩预告，包括安凯客车、银泰资源、海兰信、智飞生物、通化东宝。

6. 重大事件公告

   • 长园集团、内蒙君正等2只股票涉及并购重组事件，且无违规情况。

7. 限售股解禁情况

   • 未来7个交易日内，有10只股票涉及限售股解禁，包括哈药股份、江铃汽车、中国重工等。

三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益

   • 截至2015年1月21日，组合累计收益率为39.14%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指25.29、27.41及3.45个百分点。

2. 今日组合操作

   • 今日建仓股票：通化东宝（业绩预增）、海兰信（业绩预增）；
   • 今日拟平仓股票：歌华有线、洋河股份等2只。

3. 昨日组合操作回顾

   • 昨日建仓股票：上实发展（业绩预增）、德赛电池（交易异动）；
   • 昨日无平仓股票。

4. 组合成分股情况

   • 截至2015年1月21日收盘，组合共有32只成分股，仓位为96.01%。

结论

本报告提供了上一交易日的市场表现、行业走势、ETF基金变动、标的股票涨跌情况及大宗交易信息，同时提示了今日及未来7个交易日的股票事件。事件投资组合基于信达证券的事件选股模型，通过筛选市场事件进行投资决策，今日建仓了2只业绩预增股票，同时拟平仓2只股票。组合整体表现优于主要指数，但需注意模型的局限性及市场不确定性。