20230308-大越期货-股指期货早报_32页_1mb
报告摘要
股指期货早报总结
核心内容
2023年3月8日的股指期货早报分析了当日市场环境、资金面、基差、主力持仓及市场情绪等关键因素，对上证50、沪深300、中证500及中证1000等主要股指期货合约进行了详细评估。报告指出，市场整体偏空，主要受美联储加息预期及国内经济恢复缓慢的影响。
主要观点
1. 市场基本面
- 美联储鹰派表态：预期3月份加息50BP概率增加，导致美股下跌，美债收益率上行。
- 国内经济数据：昨日进出口数据好于市场预期，但A股低开低走，市场热点减少。
- 指数走势：整体指数高位回落，短期市场情绪谨慎。
2. 资金面
- 融资余额：增加57亿元，显示市场资金面略有改善。
- 沪深股通：净卖出2亿元，显示外资对A股信心不足。
- 市场资金流入：整体资金面偏中性，未出现明显资金流入或流出。
3. 基差与价差
- 上证50：IH2303贴水0.17点，IF2303贴水1.65点，IC2303贴水7.7点，IM2303贴水8.54点，整体偏空。
- 沪深300：IF2303贴水1.65点，整体偏空。
- 中证500：IC2303贴水7.7点，IM2303贴水8.54点，整体偏空。
- 市场结构：AH股折溢价、市盈率、市净率等指标显示市场估值偏高，但存在一定的贴水。
4. 主力持仓
- IC、IF、IH主力均空增，显示市场做空情绪浓厚，偏空。
5. 市场情绪
- 成交活跃度：各指数换手率显示市场活跃度较低，投资者情绪谨慎。
- 公募混合型基金仓位：基金仓位变化未明确，但整体情绪偏空。
- 基金成立数据：股票型、混合型及债券型基金的月度成立数据反映市场信心不足。
6. 其他因素
- 人民币汇率：美元兑人民币汇率波动，可能对市场情绪产生一定影响。
- 新股破发：新股市场表现不佳，可能影响市场整体情绪。
关键信息
各股指期货合约数据概览
| 指数 | 合约代码 | 合约价格 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 指数价格 | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 股息率(%) | 价差 | 升贴水比例 | 年化升贴水 | 合约价值(元/手) | 交割日 | 剩余期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | IH2303 | 2,713.00 | -1.24 | 58,951 | 2,713.17 | -1.13 | 9.74 | 1.29 | 3.81 | -0.17 | -0.01% | -0.23% | 813,900 | 2023-03-17 | 10 |
| 上证50 | IH2304 | 2,717.60 | -1.30 | 4,197 | 4.43 | 0.16% | 1.32% | 815,280 | 2023-04-21 | 45 | |||||
| 上证50 | IH2306 | 2,717.20 | -1.31 | 14,015 | -4.85 | -0.12% | -0.43% | 815,160 | 2023-06-16 | 101 | |||||
| 上证50 | IH2309 | 2,687.00 | -1.38 | 5,477 | -50.85 | -1.27% | -2.42% | 806,100 | 2023-09-15 | 192 | |||||
| 沪深300 | IF2303 | 4,047.20 | -1.44 | 82,731 | 4,048.85 | -1.46 | 11.98 | 1.41 | 2.71 | -1.65 | -0.04% | -1.49% | 1,214,160 | 2023-03-17 | 10 |
| 沪深300 | IF2304 | 4,051.20 | -1.48 | 82,731 | 2.35 | 0.06% | 0.47% | 1,215,360 | 2023-04-21 | 45 | |||||
| 沪深300 | IF2306 | 4,044.00 | -1.48 | 20,296 | -4.85 | -0.12% | -0.43% | 1,213,200 | 2023-06-16 | 101 | |||||
| 沪深300 | IF2309 | 3,998.00 | -1.48 | 6,485 | -50.85 | -1.27% | -2.42% | 1,199,400 | 2023-09-15 | 192 | |||||
| 中证500 | IC2303 | 6,276.60 | -1.45 | 53,463 | 6,284.30 | -1.73 | 24.29 | 1.80 | 1.74 | -7.70 | -0.12% | -4.48% | 1,255,320 | 2023-03-17 | 10 |
| 中证500 | IC2304 | 6,265.20 | -1.45 | 5,966 | -19.10 | -0.30% | -2.47% | 1,253,040 | 2023-04-21 | 45 | |||||
| 中证500 | IC2306 | 6,208.00 | -1.46 | 16,434 | -76.30 | -1.23% | -4.44% | 1,241,600 | 2023-06-16 | 101 | |||||
| 中证500 | IC2309 | 6,130.00 | -1.47 | 9,539 | -154.30 | -2.52% | -4.79% | 1,226,000 | 2023-09-15 | 192 | |||||
| 中证1000 | IM2303 | 6,846.80 | -1.65 | 43,995 | 6,855.34 | -2.03 | 30.69 | 2.39 | 1.08 | -8.54 | -0.12% | -4.55% | 1,369,360 | 2023-03-17 | 10 |
| 中证1000 | IM2304 | 6,826.00 | -1.60 | 5,137 | -29.34 | -0.43% | -3.49% | 1,365,200 | 2023-04-21 | 45 | |||||
| 中证1000 | IM2306 | 6,746.20 | -1.57 | 12,067 | -109.14 | -1.62% | -5.85% | 1,349,240 | 2023-06-16 | 101 | |||||
| 中证1000 | IM2309 | 6,640.60 | -1.60 | 4,644 | -214.74 | -3.23% | -6.15% | 1,328,120 | 2023-09-15 | 192 |
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