> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 期货与市场数据总结 ## 核心内容概述 本总结基于近期期货与市场数据，涵盖期货盘面、持仓头寸、现货价格、市场情绪及期权市场等多个方面，旨在为投资者提供关键信息与市场趋势分析。 --- ## 一、期货盘面数据 ### 主要合约价格 | 项目类别 | 合约名称 | 最新价格 | 环比变化 | |----------|------------------|----------|-----------| | 期货盘面 | IF主力合约(2606) | 4878.6 | +68.2↑ | | 期货盘面 | IF次主力合约(2609)| 4785.2 | +69.6↑ | | 期货盘面 | IH主力合约(2606) | 2902.8 | +23.6↑ | | 期货盘面 | IH次主力合约(2609)| 2858.2 | +23.4↑ | | 期货盘面 | IC主力合约(2606) | 8260.4 | +32.2↑ | | 期货盘面 | IC次主力合约(2609)| 8086.8 | +40.6↑ | | 期货盘面 | IM主力合约(2606) | 8324.6 | +8.6↑ | | 期货盘面 | IM次主力合约(2609)| 8106.4 | +13.6↑ | ### 合约价差 | 项目类别 | 价差名称 | 最新价差 | 环比变化 | |----------|--------------------|----------|-----------| | 期货盘面 | IF-IH当月合约价差 | 1975.8 | +45.0↑ | | 期货盘面 | IC-IF当月合约价差 | 3381.8 | -32.4↓ | | 期货盘面 | IM-IC当月合约价差 | 64.2 | -16.4↓ | | 期货盘面 | IC-IH当月合约价差 | 5357.6 | +12.6↑ | | 期货盘面 | IM-IF当月合约价差 | 3446.0 | -48.8↓ | | 期货盘面 | IM-IH当月合约价差 | 5421.8 | -3.8↓ | ### 当季与下季合约价差 | 项目类别 | 合约名称 | 最新价差 | 环比变化 | |----------|----------------|----------|-----------| | 期货盘面 | IF当季-当月 | -93.4 | -1.4↓ | | 期货盘面 | IF下季-当月 | -155 | -3.8↓ | | 期货盘面 | IH当季-当月 | -44.6 | +1.4↑ | | 期货盘面 | IH下季-当月 | -63.8 | -2.8↓ | | 期货盘面 | IC当季-当月 | -173.6 | +7.6↑ | | 期货盘面 | IC下季-当月 | -336.4 | +4.8↑ | | 期货盘面 | IM当季-当月 | -218.2 | +5.8↑ | | 期货盘面 | IM下季-当月 | -424.6 | +0.8↑ | --- ## 二、期货持仓头寸 | 项目类别 | 合约名称 | 最新持仓 | 环比变化 | |----------|------------------|----------|-----------| | 期货盘面 | IF前20名净持仓 | 28,366.00 | +93.0↑ | | 期货盘面 | IH前20名净持仓 | 21,545.00 | +957.0↑ | | 期货盘面 | IC前20名净持仓 | 38,356.00 | +1983.0↑ | | 期货盘面 | IM前20名净持仓 | 58,560.00 | -1008.0↓ | --- ## 三、现货价格 | 项目类别 | 指数名称 | 最新价格 | 环比变化 | |----------|----------------|----------|-----------| | 现货价格 | 沪深300 | 4914.56 | +70.3↑ | | 现货价格 | 上证50 | 2,920.3 | +26.6↑ | | 现货价格 | 中证500 | 8,321.4 | +47.2↑ | | 现货价格 | 中证1000 | 8,384.8 | +39.7↑ | ### 基差情况 | 项目类别 | 合约名称 | 最新基差 | 环比变化 | |----------|------------------|----------|-----------| | 现货价格 | IF主力合约基差 | -36.0 | -2.7↓ | | 现货价格 | IH主力合约基差 | -17.5 | -3.9↓ | | 现货价格 | IC主力合约基差 | -61.0 | -12.0↓ | | 现货价格 | IM主力合约基差 | -60.2 | -20.8↓ | --- ## 四、市场情绪 | 项目类别 | 指标名称 | 最新值 | 环比变化 | |----------|------------------------|----------|-----------| | 市场情绪 | A股成交额(日,亿元) | 28,128.49| -838.75↓ | | 市场情绪 | 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 4074.10 | -659.95↓ | | 市场情绪 | 主力资金(昨日,今日,亿元) | -609.70 | -51.65↓ | | 市场情绪 | 上涨股票比例(日,%) | 27.90 | -40.48↓ | | 市场情绪 | Shibor(日,%) | 1.315 | -0.002↓ | --- ## 五、期权市场 | 项目类别 | 指标名称 | 最新值 | 环比变化 | |----------|--------------------------------|--------|-----------| | 期权市场 | IO平值看涨期权收盘价(2606) | 65.00 | +20.00↑ | | 期权市场 | IO平值看跌期权收盘价(2606) | 85.40 | -44.60↓ | | 期权市场 | IO平值看涨期权隐含波动率(%) | 16.55 | -0.78↓ | | 期权市场 | IO平值看跌期权隐含波动率(%) | 16.55 | -0.61↓ | | 期权市场 | 沪深300指数20日波动率(%) | 16.36 | +0.74↑ | | 期权市场 | 成交量PCR(%) | 66.83 | -3.74↓ | | 期权市场 | 持仓量PCR(%) | 78.18 | +2.42↑ | --- ## 六、行业消息 1. **国内PMI数据**： - 5月官方制造业PMI为50%，环比下降0.3个百分点，位于荣枯线上方。 - 非制造业PMI为50.1%，环比上升0.7个百分点，非制造业景气水平回升。 - 综合PMI产出指数为50.5%，环比上升0.4个百分点。 2. **国际局势**： - 以色列在黎巴嫩的持续军事行动引发伊朗暂停与美国的沟通，并计划封锁霍尔木兹海峡。 - 特朗普表示以色列和真主党将立即停火，并预计在未来一周内与伊朗达成协议，延长停火安排。 3. **市场影响**： - 消息面反复变化加剧市场波动，美油站上90美元，10年期美债收益率突破4.45%后回落。 - 国内经济基本面总体稳定，高技术制造业与装备制造业PMI持续走高。 - 长鑫科技科创板IPO过会，市场担忧芯片板块流动性被稀释，导致中证500与中证1000表现较弱。 --- ## 七、观点总结 - **A股走势**：主要指数收盘全线上涨，三大指数早盘高开后震荡，午后走强。 - **板块表现**：大盘蓝筹股强于中小盘股，传媒板块领跌，通信、有色金属板块大幅走强。 - **市场情绪**：沪深两市成交额小幅回落，全市场超3900只个股下跌。 - **国际局势**：地缘冲突消息反复，但油价与美债收益率尚未突破关键点位，对权益市场冲击预计较小。 - **市场展望**：新质生产力对经济的支撑预计利好相关行业，但芯片板块可能承压，市场短期或进入震荡状态。 --- ## 八、重点关注事件 | 时间 | 事件名称 | 说明 | |------------|----------------------------------|------------------------| | 6月2日 22:00 | 美国4月JOLTS职位空缺 | 关注就业市场变化 | | 6月4日 17:30 | 美国5月挑战者企业裁员人数 | 关注企业用工情况 | | 6月5日 20:30 | 美国5月非农就业人数、失业率、劳动参与率 | 关注美国经济数据 | --- ## 九、免责声明 - 本报告数据来源于第三方，仅供参考，不构成投资建议。 - 市场有风险，投资需谨慎。 - 报告版权为瑞达期货股份有限公司所有，未经书面许可，不得翻版、复制和发布。 - 如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，并不得有悖原意。