20260528-五矿期货-烯烃类期权早报_12页_3mb
报告摘要
烯烃类期权市场分析总结
核心内容概述
本报告对四种烯烃类期权（纯苯、苯乙烯、塑料、聚丙烯）的市场数据、期权因子及策略建议进行了分析，涵盖标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位等关键信息，为投资者提供方向性及波动性策略参考。
纯苯期权分析
标的行情
- 最新价：7514元
- 涨跌：-71元（-0.93%）
- 成交量：13689万手（-1812万手）
- 持仓量：15020万手（+21万手）
期权因子
- 成交量PCR：3.24（+0.71）
- 持仓量PCR：1.11（-0.08）
- 隐含波动率：28.81%（-1.44%）
- 年平均隐波率：28.23%
- HISV20：30.48%
压力支撑位
- 平值行权价：7500元
- 压力位：9600元
- 支撑位：7800元
策略建议
- 方向性策略：成交量与持仓量较小，不建议进行方向性交易
- 波动性策略：无
苯乙烯期权分析
标的行情
- 最新价：8730元
- 涨跌：-105元（-1.18%）
- 成交量：416673万手（-38512万手）
- 持仓量：361579万手（+492万手）
期权因子
- 成交量PCR：1.09（-0.63）
- 持仓量PCR：1（-0.06）
- 隐含波动率：29.08%（-1.87%）
- 年平均隐波率：30.92%
- HISV20：31.99%
压力支撑位
- 平值行权价：8700元
- 压力位：10000元
- 支撑位：8000元
策略建议
- 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如
B_EB2607P8500与S_EB2607P9200 - 波动性策略：无
塑料期权分析
标的行情
- 最新价：8446元
- 涨跌：-68元（-0.79%）
- 成交量：683729万手（+106112万手）
- 持仓量：531272万手（-12105万手）
期权因子
- 成交量PCR：1.68（-2.13）
- 持仓量PCR：1.477（-0.11）
- 隐含波动率：26.83%（+0.85%）
- 年平均隐波率：20.51%
- HISV20：24.88%
压力支撑位
- 平值行权价：8300元
- 压力位：10000元
- 支撑位：8000元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
聚丙烯期权分析
标的行情
- 最新价：8446元
- 涨跌：-68元（-0.79%）
- 成交量：683729万手（+106112万手）
- 持仓量：531272万手（-12105万手）
期权因子
- 成交量PCR：1.68（-2.13）
- 持仓量PCR：1.477（-0.11）
- 隐含波动率：26.83%（+0.85%）
- 年平均隐波率：20.51%
- HISV20：24.88%
压力支撑位
- 平值行权价：8900元
- 压力位：10000元
- 支撑位：8000元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
关键信息汇总
| 期权品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 | 隐含波动率 | 压力位 | 支撑位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯 | 7514 | -0.93% | 13689 | 15020 | 28.81% | 9600 | 7800 |
| 苯乙烯 | 8730 | -1.18% | 416673 | 361579 | 29.08% | 10000 | 8000 |
| 塑料 | 8446 | -0.79% | 683729 | 531272 | 26.83% | 10000 | 8000 |
| 聚丙烯 | 8446 | -0.79% | 683729 | 531272 | 26.83% | 10000 | 8000 |
主要观点
- 纯苯期权：成交量与持仓量变化较小，隐含波动率维持在年均值上方，市场情绪偏向谨慎。
- 苯乙烯期权：隐含波动率维持在年均值上方，压力位与支撑位明显，可考虑构建看跌期权熊市价差组合策略。
- 塑料期权：成交量与持仓量波动较大，隐含波动率维持在年均值上方，市场波动性较高。
- 聚丙烯期权：成交量与持仓量波动较大，隐含波动率维持在年均值上方，市场波动性较高。
风险提示与免责声明
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