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期货研究总结（2021年10月29日）

核心内容概述

本报告总结了2021年10月29日的期货市场相关宏观经济数据、政策动态、货币市场情况、外汇市场走势以及海外财经新闻，并列出了当日需关注的重要经济数据发布。

主要观点与关键信息

宏观经济数据

• GDP增速放缓：9月GDP同比增速降至4.9%，较前值7.9%明显下滑，反映经济复苏动能减弱。
• 制造业PMI回落：官方制造业PMI为49.6%，低于前值50.1%，显示制造业活动收缩。
• 工业增加值与固定资产投资下滑：工业增加值同比3.1%，固定资产投资同比7.3%，均低于前值，表明工业和投资领域增长乏力。
• 消费与出口回暖：社会消费品零售同比4.4%，高于前值2.5%；出口同比28.1%，高于前值25.6%，但进口同比17.6%，明显低于前值33.1%。
• 通胀数据温和：CPI同比0.7%，PPI同比10.7%，显示通胀压力总体可控。
• 货币信贷数据：新增贷款和新增社会融资规模均有所增长，但增速放缓。

政策动态

1. 证监会加强注册制监督：证监会主席易会满强调要加强发行注册的权力监督，构建全链条稽查执法监督制约体系，严惩金融风险背后的腐败行为。
2. 发改委明确煤炭价格干预措施：国家发改委设定动力煤坑口价格基准为每吨440元，最高上浮幅度为20%，即528元。终端销售价格干预由各省级政府自主决定。

货币市场

• 隔夜 Shibor 上行：周四（10月28日）隔夜 Shibor 报1.9400%，较前一日上行1.90 bp。
• 7天 Shibor 上行：7天 Shibor 报2.3010%，较前一日上行3.30 bp。
• 央行操作：周四央行开展2000亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净投放1000亿元。

外汇市场

• 美元指数下跌：美元指数报93.3606，较前一日下跌0.54%。
• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收报6.4006，较前一交易日下跌72个基点；离岸人民币兑美元涨49个基点报6.3888。
• 欧元兑美元上涨：欧元兑美元报1.1683，上涨0.69%；英镑、澳元等非美货币对美元也有所上涨，而日元则小幅下跌。

海外财经新闻

1. 欧洲央行维持宽松政策：欧洲央行保持三大关键利率不变，认为通胀回升是暂时的，中期通胀将低于2%的目标，因此短期内加息可能性较低。
2. 日本央行按兵不动：日本央行维持宽松货币政策，下调2021财年GDP增长预期至3.4%，并下调核心CPI预期至0%。
3. 美国经济数据：美国第三季度GDP年化季率增长2%，低于预期；核心PCE物价指数年化季率增长4.5%，符合预期；个人消费支出增长1.6%，显著放缓。

今日关注数据

1. 13:30 法国第三季度GDP年率初值
2. 14:45 法国10月CPI月率
3. 15:00 瑞士10月KOF经济领先指标
4. 16:00 德国第三季度未季调GDP年率初值
5. 16:30 英国9月央行抵押贷款许可
6. 17:00 欧元区第三季度GDP年率初值
7. 17:00 欧元区10月CPI年率初值及月率
8. 20:30 美国9月核心PCE物价指数年率及月率
9. 20:30 美国9月个人支出月率
10. 20:30 加拿大8月GDP月率
11. 21:45 美国10月芝加哥PMI
12. 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

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