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期货研究总结

核心内容概述

本报告为瑞达期货股份有限公司发布的《每日期货投资观察》2021年10月15日版，内容涵盖宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势及海外财经新闻，并列出当日需关注的重要经济数据。

宏观经济分析

中国9月经济数据

主要观点：

• 受猪肉价格下跌影响，9月CPI同比涨幅回落至0.7%，低于前值。
• 受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨推动，9月PPI同比涨幅扩大至10.7%，创1996年10月以来新高，CPI与PPI剪刀差进一步扩大。
• 机构预测四季度PPI将冲高后回落，10月可能是全年高点，但随后两个月或见顶回落。
• A股上市公司三季度业绩预告收官，化工、钢铁、有色、半导体等行业业绩增长显著，而猪肉股因价格下跌集体亏损。

货币市场动态

利率水平

主要观点：

• 周四（10月14日）央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日1000亿元逆回购到期，净回笼900亿元。
• 隔夜Shibor下行5.10个基点至2.1060%，反映短期资金市场有所宽松。

外汇市场走势

主要货币对表现

• 美元指数：报93.9823，下跌0.04%，本周下跌0.12%。
• 美元兑人民币：报6.4339，较前一交易日上涨113个基点，周涨152个基点。
• 人民币兑美元中间价：调升198个基点，报6.4414。
• 欧元兑美元：报1.1597，上涨0.01%。
• 英镑兑美元：报1.3674，上涨0.10%。
• 澳元兑美元：报0.7416，上涨0.50%。
• 美元兑日元：报113.6850，上涨0.38%。

主要观点：

• 美元指数小幅下跌，人民币兑美元汇率有所升值，中间价调升。
• 欧元、英镑、澳元等非美货币对美元均呈现上涨趋势，反映美元走弱背景下，其他货币相对走强。

海外财经新闻

1. 美联储巴尔金：指出美联储已提前发出缩债政策的警告，强调对通胀持续性的研究仍需进行，且经济何时满足加息条件将更清晰。
2. 美联储布拉德：认为通胀以30年最快速度上升，未来六个月可能消散，但不能指望这种情况发生。他主张美联储应在11月开始缩减资产购买规模，并在明年第一季度结束。
3. 二十国集团（G20）：支持经合组织提出的双支柱包容性税改框架，以建立更稳定、更公平的国际税收体系。同时承诺继续推动复苏进程，避免过早撤出支持措施。
4. 德国经济预测：五大研究所下调德国经济增长预期，预计2021年增长2.4%，2022年增长4.8%，通胀分别上涨3%和2.5%。

今日关注数据

以下为10月15日需关注的重要经济数据：

1. 14:45 法国9月CPI月率
2. 17:00 欧元区8月季调后贸易帐
3. 20:30 加拿大8月批发销售月率
4. 20:30 美国9月零售销售月率
5. 20:30 美国9月进口物价指数月率
6. 20:30 美国10月纽约联储制造业指数
7. 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值
8. 22:00 美国8月商业库存月率

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