20230915-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_644kb

一、指数走势

• 上证综指涨1.1%，收于31,265.5点，成交额281,642亿元。
• 深成指跌0.57%，收于101,976.9点，成交额384,224亿元。
• 中证1000跌0.56%，开盘610,177点，收盘606,871点。
• 中证500跌0.23%，开盘571,467点，最高572,121点，最低567,920点。
• 沪深300跌0.08%，开盘373,694点，最高374,882点，最低371,731点。
• 上证50涨0.26%，开盘252,919点，最高253,967点，最低251,940点。

二、板块对指数影响

1. 中证1000：机械设备、电力设备、电子等板块向下拉动。
2. 中证500：煤炭、有色金属等板块向上拉动；汽车、电子等板块向下拉动。
3. 沪深300：银行、煤炭、公用事业等板块向上拉动；汽车、电子等板块向下拉动。
4. 上证50：银行、煤炭等板块向上拉动；商贸零售、电子等板块向下拉动。

三、股指期货基差及开仓成本

• 主力合约基差：
  • IM：主力贴水严重（IM00基差-818，IM03基差-6508）。
  • IC：主力贴水（IC03基差-3203），后远月合约部分升水。
  • IF：主力升水（IF00基差131，IF03基差4071）。
  • IH：主力升水（IH00基差122，IH03基差2962）。
• 开仓对冲成本：图示中主要股指期货合约点位及成本折算。

四、换月点数差及换月成本

• 各合约点数差较大，反映了市场对远月合约的定价差异。
• IM、IC、IF、IH系列合约均存在较大换月交易成本，投资者需关注滚动成本。

此报告数据来源于Wind及光期研究所，仅供参考。