20250916-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_447kb

以下是针对提供的“股指期货日度数据跟踪 2025-09-16”报告的分析总结。总结聚焦于报告的核心内容，包括指数表现、板块影响、基差数据和换月点数差，以提供简明的市场概览。

在2025年9月16日的市场表现中，上证综指小幅下跌0.26%至3860.5点，深成指数微涨0.63%至13005.77点。其他指数如中证1000、中证500、沪深300和上证50分别出现小幅下跌和上涨，成交额在9861亿至1457亿之间，显示市场成交活跃但波动较小。板块影响方面，医药生物、电力设备和汽车板块对相关指数上涨有明显拉动作用，而国防军工、有色金属和计算机板块则导致下行压力；具体到每个指数，板块贡献差异显著，例如沪深300受电力设备和汽车板块支持，但受非银金融拖累。

股指期货基差数据显示，各合约均呈现负值，表明虚值状态。例如，IM主力合约日均基差为-35.46点，IC为-20.83点，IF为-4.11点，显示出期现价差对市场操作的影响。基差折算的年化开仓成本也较高，反映出期货套利的成本。此外，换月点数差计算显示，各合约间的换月成本突出，如IM00对IM01的点数差达到-70点，成本年化较高；IC等合约类似，数据可用于评估换月操作的盈亏。

总体而言，报告强调了短期市场持仓和对冲策略的关键数据，但需注意免责声明，数据仅供参考，投资者应自行评估风险。

字数统计：约450字。