20240117-国投证券-1月17日信用债异常成交跟踪_10页_750kb

信用债异常成交跟踪报告（2024年01月17日）分析：报告基于Wind数据，重点跟踪折价成交、净价上涨成交、二永债、商金债及高收益债券。折价成交中，“20不动Y1”债券估值价格偏离显著；净价上涨成交中，“19不动06”偏离程度居前，“22民生银行永续债01”二永债和“23民生银行01”商金债估值偏离幅度大。高成交收益率债券中，社服债排名靠前，信用债估值收益变动主要集中于负区间。非金融信用债成交期限多在0.5至1年，短期折价占比高；二永债成交期限以3至4年为主，短期品种折价率高。传媒行业债券估值偏离最大。风险提示包括数据统计可能存在遗漏，以及高估值债券潜在信用风险。报告强调需谨慎评估市场分布和行业差异。