20160411-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2016年4月11日的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告旨在提供市场动态及投资组合策略的参考，但需注意，由于模型的局限性及事件的复杂性，投资组合的收益率存在较大不确定性，不构成具体投资建议。

主要观点

融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额为8846.11亿元，较前一交易日下降0.49%；融资余额为8822.64亿元，下降0.49%；融券余额为23.46亿元，下降0.35%。
融资规模变化：融资买入额为507.08亿元，较前一交易日下降19.74%；融资偿还额为550.75亿元，下降13.67%。
市场指数表现：中小板指跌幅最小（-0.6%），深证成指跌幅最大（-0.87%）；从5日涨跌幅看，创业板指表现较好，上证综指表现最弱；从10日涨跌幅看，深证成指表现较好，创业板指最弱；从20日涨跌幅看，创业板指涨幅最大，上证综指涨幅最小。
行业表现：银行、有色金属、商业贸易、钢铁、休闲服务等行业表现较好，非银金融、轻工制造、国防军工、食品饮料、交通运输等行业表现较弱。
标的股票表现：涨幅前五名的股票包括大富科技（+10%）、莲花味精（+9.94%）、山东黄金（+9.61%）、海虹控股（+9.23%）和西部资源（+5.85%）；跌幅前五名的股票包括东阳光科（-8.68%）、郑煤机（-7.58%）、江苏吴中（-6.8%）、中安消（-6.57%）和陕国投A（-6.34%）。
大宗交易：上一交易日有13只标的股票发生大宗交易，包括三峡新材、金地集团、上汽集团等。
停复牌情况：今日共有61只标的股票停牌，其中4只今日开始停牌，包括西部证券、万邦达、华菱星马等；5只今日复牌，包括*ST五稀、烽火通信、金证股份等。
增发事件：今日共有7只标的股票涉及增发事件，其中6只发布董事会预案，1只股东大会通过。
分红送转事件：今日共有27只标的股票涉及分红送转，其中14只发布董事会预案，7只股东大会通过，6只为股权登记日。
业绩报告：今日有20只标的股票发布业绩报告，1只发布业绩快报，30只发布业绩预告。
限售股解禁：未来7个交易日内，共有17只标的股票涉及限售股解禁。
事件投资组合操作：今日建仓股票包括长园集团（业绩预增）、江中药业（业绩预增）、掌趣科技（业绩预增）；今日拟平仓股票包括康得新等1只。上一交易日组合收益率为-1.09%，累计收益率为86.96%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指39.29、37.46及11.31个百分点。

关键信息

融资融券规模及市场表现

沪深两市融资融券余额为8846.11亿元，较前一交易日下降0.49%。
融资余额为8822.64亿元，下降0.49%。
融券余额为23.46亿元，下降0.35%。
融资买入额为507.08亿元，下降19.74%。
融资偿还额为550.75亿元，下降13.67%。

行业表现

行业融资余额占流通市值比例及增速方面，农林牧渔（+1.73%）、化工（+1.59%）、综合（+1.51%）等行业增速较高，采掘（-0.49%）、有色金属（-0.68%）、钢铁（-2.92%）等行业增速较低。
从行业涨跌幅看，银行（-0.04%）、有色金属（-0.23%）、商业贸易（-0.24%）、钢铁（-0.29%）、休闲服务（-0.45%）等行业表现较好，非银金融（-1.5%）、轻工制造（-1.43%）、国防军工（-1.36%）、食品饮料（-1.23%）、交通运输（-1.07%）等行业表现较弱。

标的股票表现

涨幅前五名的股票包括大富科技（+10%）、莲花味精（+9.94%）、山东黄金（+9.61%）、海虹控股（+9.23%）和西部资源（+5.85%）。
跌幅前五名的股票包括东阳光科（-8.68%）、郑煤机（-7.58%）、江苏吴中（-6.8%）、中安消（-6.57%）和陕国投A（-6.34%）。
五日量比前五名的股票包括爱建集团（11.1）、大富科技（10.21）、爱尔眼科（5.25）、宝钢股份（3.01）和莲花味精（2.98）。
金额流入率最高的前五名股票为莲花味精（26.77%）、中煤能源（26.4%）、中国太保（22.6%）、武钢股份（21.17%）和鄂武商A（20.85%）。

大宗交易

上一交易日有13只股票发生大宗交易，包括三峡新材、金地集团、上汽集团等。
三峡新材成交价为11.30元，前一交易日收盘价为12.01元，折价率-5.91%；金地集团成交价为11.93元，前一交易日收盘价为11.93元，折价率0.00%；上汽集团成交价为18.17元，前一交易日收盘价为20.19元，折价率-10.00%。

标的股票事件提示

停复牌：今日共有61只股票停牌，其中4只今日开始停牌，包括西部证券、万邦达、华菱星马等；5只今日复牌，包括*ST五稀、烽火通信、金证股份等。
大股东增减持：今日无大股东增持或减持的股票。
增发事件：今日共有7只股票涉及增发，其中6只发布董事会预案，1只股东大会通过。
分红送转事件：今日共有27只股票涉及分红送转，其中14只发布董事会预案，7只股东大会通过，6只为股权登记日。
业绩报告：今日有20只股票发布业绩报告，1只发布业绩快报，30只发布业绩预告。
限售股解禁：未来7个交易日内，共有17只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

今日建仓股票包括长园集团（业绩预增）、江中药业（业绩预增）、掌趣科技（业绩预增）。
今日拟平仓股票包括康得新等1只。
上一交易日组合收益率为-1.09%，累计收益率为86.96%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指39.29、37.46及11.31个百分点。

总结

本报告提供了详细的融资融券市场数据，包括市场指数、行业表现、股票涨跌幅、融资规模变化、大宗交易情况、停复牌信息、增发与分红送转事件、业绩报告发布情况以及限售股解禁情况。同时，报告还展示了事件投资组合的操作策略及历史收益情况，为投资者提供了重要的参考信息。然而，需要注意的是，投资组合的收益率具有不确定性，不应作为具体的投资建议。

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