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股指期货日度数据跟踪2025-04-29
一、指数走势
4月28日，上证综指下跌2%，收于328841点，成交额441916亿元；深成指下跌6.2%，收于98552点，成交额614393亿元。中证1000指数下跌1.05%，成交额221938亿元，日内最高593996点，最低586887点；中证500指数下跌0.51%，成交额167616亿元，日内最高562808点，最低558779点；沪深300指数下跌1.4%，成交额210635亿元，日内最高379201点，最低37728点；上证50指数上涨0.9%，成交额57671亿元，日内最高265846点，最低263641点。

二、板块影响
中证1000指数受机械设备、基础化工、电子板块拖累，下跌6244点；中证500指数受机械设备、电子、非银金融板块拖累，下跌2888点。沪深300指数受银行、家用电器、公用事业板块拉动，上涨537点，但房地产、非银金融、汽车板块拖累其下跌。上证50指数受银行、电子、公用事业板块拉动，上涨242点，但煤炭、房地产、食品饮料板块拖累其下跌。

三、股指期货基差及年化成本
各合约日均基差显示，中证1000指数相关合约（IM00-IM03）基差分别为-5889、-15816、-31667、-44249点；中证500指数（IC00-IC03）基差分别为-4714、-13414、-26058、-35458点；沪深300指数（IF00-IF03）基差分别为-1919、-5235、-10954、-13566点；上证50指数（IH00-IH03）基差分别为-589、-2337、-5654、-6101点。对冲开仓成本方面，IM、IC、IF、IH合约年化成本分别为5800-6000点、5570-5630点、3765-3795点、2625-2660点。

四、换月点数差及年化成本
各期货合约换月点数差显示，IM00-IM03合约换月点数差分别为-2712、-1722、-2209点，折算年化成本为0-12%；IC00-IC03合约换月点数差为-2712、-1217、-2209点，年化成本为0-10%；IF00-IF03合约换月点数差为-0、-12、-24点，年化成本为0-8%；IH00-IH03合约换月点数差为-0、-12、-24点，年化成本为0-7%。换月调整成本整体较低，但部分合约存在负值拖累。

报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，分析师包括王东瀛、朱金涛、于洁、赵复初、胡飞洋，涵盖股指期货市场分析、板块影响评估及成本计算等内容。免责声明强调报告信息基于公开资料，不保证准确性，投资决策由投资者自行承担。