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股指期货日度数据跟踪总结（2025-12-09）

一、指数表现

12月08日，上证综指上涨0.54%至3924.08点，成交额8394.39亿元；深成指数上涨1.39%至13329.99点，成交额11972.07亿元。中证1000上涨1.1%，开盘7359.49点，收盘7423.05点；中证500上涨1.05%，开盘7119.05点，收盘7172.37点；沪深300上涨0.81%，开盘4593.14点，收盘4621.75点；上证50上涨0.58%，开盘3006.63点，收盘3019.36点。成交额从1252.39亿元到4184.75亿元。

二、板块贡献分析

中证1000受电子、通信、计算机板块拉动；中证500受电子、电力设备、机械设备拉动；沪深300受通信、电子、非银金融拉动；上证50受非银金融、电子、医药生物拉动，但食品饮料板块向下拉动，影响指数。

三、基差情况

主力合约基差均呈负值：IM00为-32.04点，IC00为-19.05点，IF00为-4.8点，IH00为-1.21点。基差折算年化开仓成本显示，各合约成本较高的期权远期月份（如IM03开仓成本年化可达-506.23点）；具体包括：IM主力基差平均-265.18点；IC主力平均-192.01点；IF主力平均-42.8点；IH主力平均-11.56点。

四、换月点数差

中证1000、中证500、沪深300和上证50指数的换月点数差显示，短期合约间的点数差较大（如IM00-01点数差最小约-70点），折算年化开仓成本差异显著（如IM系列成本从-70点到-70.8点）。换月时点数差数据分析表明，负值较大，市场存在不兑现风险；具体成本包括年化开仓成本计算，提示换月操作需注意成本。