20251127-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_438kb

报告摘要

指数走势:
- 上证综指下跌0.15%至3864.18点，成交量7010.2亿元。
- 深成指上涨1.02%至12907.83点，成交量10823.27亿元。
- 中证1000下跌0.02%，收盘价7248.45点。
- 中证500上涨0.15%，收盘价6965.05点。
- 沪深300上涨0.61%，收盘价4517.63点。
- 上证50上涨0.12%，收盘价2971.8点。
  成交额总体较高，显示市场活跃。
板块涨跌影响:
- 上涨拉动：电子、医药生物、汽车等板块支撑指数。
- 下跌拉动：传媒、计算机、国防军工等板块拖累指数。
  各指数板块贡献各异，中证1000受电子和汽车板块明显支撑，沪深300通信和电子拉动上涨。
股指期货基差和成本:
- 主要合约基差普遍为负，如IM00基差-66.89，IF00基差-17.17。
- 开仓成本折算年化显示对冲成本较高，尤其远月合约成本显著。
  基差数据反映期货溢价不足，操作需注意价差风险。
换月点数差成本:
- 换月价差较大，如IM系列合约价差波动剧烈，折算年化成本高。
- 换月交易成本影响策略收益，需监控点数变化以优化对冲。
  数据显示IM00-01价差约-73点，成本显著。