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股指期货日度数据跟踪总结 (2024-03-22)

一、指数走势总结

2024年3月21日，主要股指普遍下跌：

• 上证综指收跌0.08%，至3077.11点，成交量4376.35亿元。
• 深成指数收跌0.36%，至9682.51点，成交量630.13亿元。
• 中证1000收跌0.002%，成交量215.62亿元，开盘价5674.5点。
• 中证500收跌0.50%，成交量159.25亿元。
• 沪深300收跌0.12%，成交量233.16亿元。
• 上证50微涨0.03%，成交量54.11亿元。

总体显示市场情绪偏弱，成交量虽高但价格承压。

二、板块涨跌对指数影响总结

板块表现对指数形成显著分化：

• 向上拉动：如传媒、农林牧渔在中证1000中；银行、非银金融在沪深300中；银行、房地产在上证50中。
• 向下拉动：如电子、电力设备在中证1000和沪深300中；医药生物在多个指数中抑制上涨。
• 影响点位变化明显，例如中证500因金融板块下跌拉低2758点。

三、股指期货基差及开仓成本总结

股指期货基差多为负值，显示贴水：

• 主力合约如IM00、IM01基差分别为-254、-5966，年化开仓成本较高。
• IF系列基差总体较小波动，但IF03基差达-5894。
• 其他合约如IH03基差-4146，整体成本对投资者不利。

四、股指期货换月点数差及成本总结

换月交易点数差显示潜在成本较高：

• 各合约换月价差折算年化成本普遍可达2-15%以上。
• 点数差波动大，影响多空策略决策。

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