20230907-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_644kb

总结：股指期货日度数据跟踪 2023-09-07

一、指数走势

• 上证综指涨幅0.12%，收于315,808点，成交额324,001亿元。
• 深成指数跌幅0.24%，收于1,051,521点，成交额447,279亿元。
• 中证1000涨幅0.45%，区间为611,781至620,232点。
• 中证500涨幅0.03%，区间为574,865至580,096点。
• 沪深300跌幅0.22%，区间为379,089至381,752点。
• 上证50跌幅0.09%，区间为254,460至256,443点。

二、板块涨跌对指数影响

• 中证1000：电子、国防军工、计算机板块拉动指数，传媒、医药生物板块拖累。
• 中证500：电子、国防军工、房地产板块拉动，电力设备、传媒、医药生物板块拖累。
• 沪深300：电子、银行、房地产板块拉动，交通运输、电力设备、医药生物板块拖累。
• 上证50：银行、非银金融、房地产板块拉动，商贸零售、电力设备、医药生物板块拖累。

三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本

• 基差：IM系列日均基差为-421至-3719；IC系列为676至-1945；IF系列为83至6122；IH系列为431至4371。
• 开仓成本：各合约折算年化成本反映基差差异，IM、IC、IF、IH系列成本数据覆盖所有到期月份。

四、股指期货换月点数差及其折算年化成本

• 换月点数差：IM系列日均点数差范围从-3% to +4%，折算年化成本覆盖所有跨月组合；IC、IF、IH系列同样显示点数差和年化成本，尤其是高负基差合约（如IM03、IC03）显示较高成本。