20230728-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_644kb
报告摘要
报告总结:股指期货日度数据跟踪(2023-07-28)
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指数走势:2023年7月27日,各主要股市指数整体下跌,包括上证综指跌0.2%,深成指跌0.41%,中证1000跌0.77%,中证500跌0.67%,沪深300跌0.12%,上证50跌0.04%。成交金额普遍较高。
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板块影响:指数下滑主要受计算机、电子等板块向下拉动,同时也受机械设备、基础化工等拖累。部分板块如银行、食品饮料对沪深300和上证50提供上拉支撑。
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期货基差与开仓成本:股指期货合约基差数据显示不同程度的贴水或溢价,如中证1000主力合约日均基差多为负值(贴水)。对冲开仓成本因合约差异而异,显示年化成本范围从负值到正值。
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换月点数差:换月交易涉及点数差和年化成本,具体例子如IM、IC、IF、IH系列合约,成本数据覆盖各主力合约间差异。
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