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可转债市场日报总结 (2024年05月06日)

市场概况

今日转债普涨，估值环比抬升。

• 主要指数：中证转债指数环比上涨0.88%，上证综指上涨1.倍，深证成指上涨2倍，创业板指上涨2倍，上证50指数上涨1.28倍，中证1000指数上涨1.99倍。
• 市场风格：小盘成长表现领先，日涨跌幅为239%，而大盘成长和小盘价值分别有219%和196%的涨幅。
• 资金流向：转债市场成交额大幅提升至55899亿元，环比增长17倍；北向资金净流入9316亿元。

价格与估值变化

• 转债价格：整体收盘价加权平均值为114.34元，环比昨日上升8.1%。高价券（130元以上）占比达14.93%，环比上升13.1个百分点。
• 估值：百元平价拟合转股溢价率环比上行0.95%，至23.87%。不同类别转债溢价率变动明显，偏债型转股溢价率下降12.4%，偏股型上升0.10%。

行业表现

今日共计28个行业上涨，仅通信、银行小幅下跌。

• 正股行业：涨幅前三位分别为美容护理、基础化工、轻工制造，分别上涨404%、378%、305%。
• 转债行业：除环保（-10.7%）外，多个行业表现抢眼，大周期、制造业、科技、大消费板块均记录正向增长。

风险提示

风险因素包括正股波动、转债估值压缩、经济复苏不及预期以及外围市场波动。

附录：华创证券团队信息

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