20170213-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2017年2月13日的融资融券日报，由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，旨在提供当日市场动态及事件投资组合操作信息。需注意，模型存在局限性，组合收益率具有不确定性，不构成投资建议。

主要观点

• 融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为8831.75亿元，较前一交易日下降0.19%。其中，融资余额为8795.25亿元（-0.21%），融券余额为36.5亿元（+2.5%）。
• 融资规模：融资买入额为409.14亿元（+8.22%），融资偿还额为427.22亿元（+25.79%）。
• 市场指数表现：上证综指上涨0.42%，创业板指下跌0.49%，深证成指表现相对较好。
• 行业表现：钢铁、建筑材料、建筑装饰、采掘、交通运输等行业涨幅较大；国防军工、传媒、计算机、轻工制造、电子等行业跌幅明显。
• 股票表现：涨幅前五为徐工机械、酒钢宏兴、厦门港务、祁连山、宁夏建材；跌幅前五为中体产业、丰林集团、亚通股份、金杯汽车、中直股份。
• 大宗交易：上一交易日有14只股票发生大宗交易，包括中国宝安、华映科技、华孚色纺等。
• 股票停牌情况：今日共有57只股票停牌，无新增停牌或复牌股票。
• 大股东增减持：康力电梯、海普瑞、科力远等3只股票大股东增持，时代出版大股东减持。
• 增发事件：4只股票涉及增发，其中3只股东大会通过，1只为增发公告日。
• 限售股解禁：未来7个交易日内有13只股票涉及限售股解禁。
• 事件投资组合：上一交易日组合收益率为0.14%，累计收益率达108.6%，超越上证综指、沪深300及创业板指50.44、48.4及58.56个百分点。今日无建仓，拟平仓立思辰、温氏股份等2只股票。

关键信息汇总

一、市场回顾

1. 融资融券规模

   • 融资融券余额：8831.75亿元（-0.19%）
   • 融资余额：8795.25亿元（-0.21%）
   • 融券余额：36.5亿元（+2.5%）

2. 融资买入与偿还

   • 融资买入额：409.14亿元（+8.22%）
   • 融资偿还额：427.22亿元（+25.79%）

3. 行业涨跌幅

   • 表现较好的行业：钢铁（+2.77%）、建筑材料（+2.1%）、建筑装饰（+2%）、采掘（+1.52%）、交通运输（+0.72%）
   • 表现较弱的行业：国防军工（-0.83%）、传媒（-0.8%）、计算机（-0.76%）、轻工制造（-0.53%）、电子（-0.42%）

4. ETF基金表现

   • 涨幅前三：易方达恒生H股ETF（+0.9%）、华夏MSCI中国A股ETF（+0.7%）、华夏沪深300ETF（+0.61%）
   • 跌幅前三：南方深成ETF（-0.09%）、广发中证500ETF（-0.06%）、华夏中证500ETF（+0%）

5. 股票涨跌幅

   • 涨幅前五：徐工机械（+10.14%）、酒钢宏兴（+10.06%）、厦门港务（+10.04%）、祁连山（+10.01%）、宁夏建材（+10%）
   • 跌幅前五：中体产业（-10.01%）、丰林集团（-5.17%）、亚通股份（-4%）、金杯汽车（-3.89%）、中直股份（-3.14%）

6. 五日量比

   • 量比前五：厦门港务（6.64）、厦工股份（6.16）、中工国际（5.81）、天富能源（5.49）、振华重工（5.45）

7. 金额流入率

   • 流入率前五：皖新传媒（43.21%）、农业银行（40.17%）、金风科技（34.72%）、汇川技术（34.7%）、广州发展（34.34%）

8. 大宗交易

   • 发生大宗交易的股票包括：中国宝安、华映科技、华孚色纺等14只，部分股票出现折价。

今日标的股票事件提示

1. 停牌股票

   • 今日共有57只股票停牌，无新增停牌或复牌股票。

2. 大股东增减持

   • 增持：康力电梯、海普瑞、科力远等3只股票
   • 减持：时代出版等1只股票

3. 增发事件

   • 涉及增发的股票有4只，其中3只股东大会通过，1只为增发公告日。

4. 分红送转

   • 今日无股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告

   • 今日发布业绩快报的股票有盐田港、中工国际等2只
   • 发布业绩预告的股票有海航投资等1只

6. 限售股解禁

   • 未来7个交易日，有13只股票涉及限售股解禁

事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓，拟平仓立思辰、温氏股份等2只股票
• 昨日操作回顾：上一交易日组合收益率为0.14%
• 累计收益：截至2017年2月10日，组合累计收益率为108.6%，显著超越主要指数
• 组合成分股：未列出具体股票，但有部分股票被提及如立思辰、温氏股份等

结论

本报告提供了详细的融资融券市场数据及股票事件信息，包括市场指数表现、行业涨跌幅、ETF基金表现、股票涨跌幅、量比、金额流入率、大宗交易、停牌情况、大股东增减持、增发、限售股解禁等。对于投资者而言，这些信息有助于了解市场动态并做出相应的投资决策。然而，需注意模型的局限性，组合收益率具有不确定性，不能作为具体投资建议。