2022-08-12-KPMG_China-2022风险雷达——银行业_9页_756kb

中国银行业重点风险分析总结

外部风险

宏观政策与地缘政治风险

• 疫情持续复苏但全球经济增速放缓，国内多地疫情对经济构成挑战。
• 地缘政治风险上升，中美关系紧张及俄乌冲突导致大宗商品价格上涨，影响银行的资产负债配置和全球化战略。
• 金融开放持续推进，人民币国际化稳步发展，需要提升风险管理水平。
• 监管政策变化，如巴塞尔协议III改革、资管新规落实等，对风险管理、资本管理和业务结构产生深远影响。

其他外部风险

• 气候与环境政策（ESG风险）上升，绿色金融转型压力加大，气候变化对信贷和投资决策的不确定性增加。
• 汇率和利率波动加剧，LIBOR改革及去美元化趋势带来利率和汇率风险。
• 技术趋势变化，如数字货币、金融科技应用挑战传统银行业务模式和系统。
• 影子银行业务风险可控但仍需关注，推动商业银行加强流动性管理和结构优化。

内部风险

信用风险与资产质量

• 信用风险上升，需关注客户集中度、多头融资、过度融资及信贷结构调整风险。
• 资产质量变化显著，尤其是小微企业贷款和延期还本付息贷款的影响持续。
• 资产分类准确性和预期信用损失模型实施水平存在提升空间。

操作与合规风险

• 操作风险上升，表现为线上线下业务操作及金融欺诈风险。
• 合规与法律风险上升，具体表现在反洗钱管理、数据治理、金融科技监管、网络金融合规等方面。
• 声誉风险显著上升，舆情传播速度快，风险认知与管理体系需进一步完善。

公司治理与战略风险

• 公司治理强化，三会一层治理和关联交易需要持续优化和监管。
• 战略风险上升，主要与数字化转型、宏观经济波动下的战略定位有关。
• 资本管理压力，资本充足率监管趋紧，尤其是实施巴塞尔协议III标准。
• 运营韧性提升，应对突发事件、保障业务连续性仍是挑战。

总体结论

当前中国银面临复杂多变的风险环境，尤其需关注地缘政治、宏观政策调整、金融科技应用、ESG合规等引发的系统性影响。银行需进一步加强风险管理与防控能力，紧跟监管趋势，稳健推进数字化转型，以实现高质量可持续的发展。