20230805-国海证券-策略化选股跟踪月报（2023年8月）_7月多策略选股组合大幅跑赢基准_价值股_高质量选股策略贡献显著_28页_2mb

报告总结

七月份策略表现亮点

1. 多策略选股组合（价值股、成长股、质量选股为主）：

   • 月超额收益：330%，绝对收益543%。
   • 年度超额累计：218%，排序前2%。
   • 持仓行业：电力、银行、地产、食品饮料等。

2. 价值选股策略：

   • 月超额收益：338%，绝对收益841%。
   • 年度超额表现：2021年超额1633%，相对基准前2%。

3. 高质量选股策略：

   • 月超额收益：543%，绝对收益760%。
   • 行业集中：食品饮料67%，医药27%。

4. 出清选股策略：

   • 7月表现：绝对收益-800%，超额-986%（行业集中在电力及公用事业、房地产）。

券商金股策略

• 7月表现：绝对收益-685%，环比成长股涨幅前3股票涨幅超30%。
• 持仓行业：医药、机械、计算机等新兴产业集中。

风险提示

• 市场政策变动风险、数据样本有限、市场波动风险等；建议谨慎持仓。

免责声明：本报告内容不构成投资建议，市场存在风险，投资需谨慎。