20160629-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2016年6月29日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布。报告聚焦于融资融券余额、市场指数表现、行业融资规模、ETF基金表现、标的股票涨跌幅及大宗交易等关键市场动态，并提供今日标的股票事件提示及事件投资组合操作信息。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日（2016年6月28日），沪深两市融资融券余额为8485.05亿元，环比上升0.43%，其中：
  • 融资余额为8459.11亿元，环比上升0.43%
  • 融券余额为25.94亿元，环比上升0.98%
• 融资买入额为602.41亿元，环比上升8.72%
• 融资偿还额为566.47亿元，环比上升17.72%

二、市场指数表现

• 上证综指上涨0.58%
• 中小板指上涨1.16%
• 创业板指上涨5.96%（5日）及7.7%（10日）
• 从涨跌幅来看，中小板指表现最佳，上证综指表现最弱

三、行业表现与融资情况

• 表现较好的行业：
  • 传媒（+2.2%）
  • 医药生物（+2.1%）
  • 轻工制造（+1.7%）
  • 非银金融（+1.3%）
  • 计算机（+1.28%）
• 表现较弱的行业：
  • 钢铁（-0.42%）
  • 银行（-0.03%）
  • 采掘（+0.06%）
  • 有色金属（+0.09%）
  • 家用电器（+0.15%）
• 融资余额占流通市值比例较高的行业包括：农林牧渔、通信、计算机、电气设备、纺织服装等，而轻工制造、医药生物、商业贸易等行业的占比增速靠后

四、标的股票表现

• 涨幅前五名的股票：
  • 长城信息（+10.03%）
  • 潜能恒信（+10.01%）
  • 启明星辰（+10.01%）
  • 同仁堂（+10.01%）
  • 山大华特（+10.01%）
• 跌幅前五名的股票：
  • 恒泰艾普（-10.01%）
  • 沧州明珠（-4.08%）
  • 大唐电信（-3.54%）
  • 浦东金桥（-2.88%）
  • 亿纬锂能（-2.88%）
• 五日量比前五名的股票：
  • 同仁堂（7.88）
  • 马应龙（5.47）
  • 天津松江（4.93）
  • 深圳燃气（4.65）
  • 华银电力（4.53）

五、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票共有16只，包括：
  • 上海莱士
  • 大华股份
  • 海康威视
• 部分股票出现折价交易，如山西证券（-9.99%）、**方正证券（-10.05%）**等

六、今日股票事件提示

• 停牌股票：共51只，其中无新增停牌股票，仅中国重工复牌
• 大股东增减持：
  • 增持：建发股份、中源协和
  • 减持：广晟有色、紫金矿业
• 增发事件：
  • 中国重工发布董事会预案
  • 康美药业为增发公告日
• 分红送转事件：
  • 股东大会通过：广发证券、烟台冰轮、中信国安等19只
  • 实施公告日：盐田港、金融街、海信科龙等9只
  • 股权登记日：长信科技、健康元、金隅股份等32只
  • 除权除息日：东北证券、长城信息、科华生物等11只
• 限售股解禁：未来7个交易日共有13只标的股票涉及限售股解禁，包括华海药业、华数传媒、恩华药业等

七、事件投资组合操作

• 今日建仓：卫宁健康（业绩预增）
• 今日拟平仓：海南橡胶
• 上一交易日组合收益率：0.53%
• 累计收益率（截至2016年6月28日）：84.43%
• 组合表现优于：
  • 上证综指（+0.58%）
  • 沪深300（+0.58%）
  • 创业板指（+0.58%）
• 分别超越上述指数40.34%、37.25%、9.82%

总结

本报告详细分析了2016年6月29日融资融券市场动态，涵盖融资融券余额、市场指数、行业表现、ETF基金、股票涨跌幅及大宗交易等关键指标。此外，还提示了今日股票事件，如停牌复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等。最后，展示了事件投资组合的操作情况，包括建仓、平仓及组合收益表现。报告强调，由于模型本身的局限性，其组合收益率存在较大不确定性，仅供参考，不构成投资建议。