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量化周报总结

核心内容概述

本报告为广发期货研究所发布的量化周报，由陈尚宇撰写，内容涵盖CTA策略的跟踪表现及智能指标技术分析。报告通过不同板块的品种分析，为投资者提供市场趋势、持仓量及成交量等方面的参考信息，旨在帮助投资者更好地理解市场动态和策略表现。

CTA策略跟踪表现

策略介绍

• 本策略为基于均线的传统CTA策略，涵盖趋势跟踪与均值回归两种类型。
• 根据不同的时间周期（日、小时、分钟），设计了中长、中短、短周期共六个子策略。
• 投资范围覆盖期货市场所有品种。

策略表现数据

• 成立日期：2025-10-27
• 累计净值：1.0677
• 累计收益率：6.77%
• 本周收益率：0.06%
• 胜率：52%
• 盈亏比：1.54
• 最大回撤：6.09%
• 持仓仓位：20%附近

子策略表现

• 近一周子策略整体微盈，其中短周期回归策略收益为0.11%，其余子策略无开平仓信号。
• 后续将根据子策略的持续表现进行优化，可能包括暂停部分策略或新增策略。

交易品种表现

• 烧碱在近一周盈利0.11%，其余品种未提供具体收益数据。

智能指标技术分析

指标简介

• 智能指标是广发期货研究所研发的技术分析体系，已在小添财APP策略商城上线。
• 指标以各品种加权数据为基础，用于分析市场趋势、持仓量和成交量等。

分析维度

• 趋势分析：使用均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等指标。
• 趋势星级：评分范围为[-5, 5]，评分越高代表看涨趋势越强，评分越低代表看跌趋势越强；震荡行情不予评分。
• 持仓量分析：根据短期与长期平均持仓量的变化，分为“增加”、“平稳”、“减少”三种情况。
• 成交量分析：根据短期与长期平均成交量的变化，分为“活跃”、“平稳”两种情况。

板块信号汇总

宏观金融板块

有色黑色板块

有色板块

黑色板块

能源化工板块

农产品板块

报告声明

• 报告信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证其准确性与完整性。
• 报告反映研究人员观点，不代表广发期货或其附属机构的立场。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 报告版权归广发期货所有，未经书面授权不得发布或复制。
• 投资者据此投资，风险自担。
• 广发期货提醒投资者：期市有风险，入市需谨慎。