20180319-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_医药_电子元器件_通信_计算机短期走强_12页_1mb
报告摘要
$F$-Score 量化行业轮动周报总结
核心内容概述
本周报基于$F$-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周度和日度趋势分析，以评估行业相对强弱及轮动情况，为投资者提供行业配置建议。
主要观点与关键信息
短期走强，可持续关注的行业
- 医药、电子元器件、通信、计算机、国防军工：这些行业在周级别和日级别均表现出持续走强的趋势，跑赢大部分行业，后市有望继续带动周级别走强。
- 餐饮旅游：在周级别和日级别均维持在跑赢区域，且呈稳步攀升或高位走平态势，后市大概率跑赢大部分行业，建议投资者继续持有。
提示下行风险的行业
- 煤炭、钢铁、银行、非银行金融、食品饮料：在日级别上持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
- 建筑：日级别持续跑输，且呈现底部形态，短期内脱离跑输态势的可能性较低，建议谨慎入场。
其他行业表现
- 石油石化、有色金属、电力及公用事业、基础化工、农林牧渔、交通运输、房地产、传媒、综合：这些行业在周级别和日级别上的表现各有差异，部分行业排名有所变动，需进一步观察其趋势变化。
行业排名与趋势分析
周级别强弱排序
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 家电 |
| 2 | 食品饮料 |
| 3 | 餐饮旅游 |
| 4 | 银行 |
| 5 | 石油石化 |
| 6 | 房地产 |
| 7 | 钢铁 |
| 8 | 医药 |
| 9 | 煤炭 |
| 10 | 建材 |
| 11 | 非银行金融 |
| 12 | 交通运输 |
| 13 | 电子元器件 |
| 14 | 计算机 |
| 15 | 传媒 |
| 16 | 机械 |
| 17 | 轻工制造 |
| 18 | 综合 |
| 19 | 商贸零售 |
| 20 | 纺织服装 |
| 21 | 基础化工 |
| 22 | 电力设备 |
| 23 | 电力及公用事业 |
| 24 | 通信 |
| 25 | 国防军工 |
| 26 | 农林牧渔 |
| 27 | 建筑 |
| 28 | 家电 |
| 29 | 食品饮料 |
日级别强弱排序
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 计算机 |
| 2 | 电子元器件 |
| 3 | 通信 |
| 4 | 医药 |
| 5 | 餐饮旅游 |
| 6 | 国防军工 |
| 7 | 电力设备 |
| 8 | 建材 |
| 9 | 汽车 |
| 10 | 传媒 |
| 11 | 机械 |
| 12 | 基础化工 |
| 13 | 轻工制造 |
| 14 | 综合 |
| 15 | 商贸零售 |
| 16 | 有色金属 |
| 17 | 电力及公用事业 |
| 18 | 食品饮料 |
| 19 | 农林牧渔 |
| 20 | 银行 |
| 21 | 非银行金融 |
| 22 | 钢铁 |
| 23 | 煤炭 |
| 24 | 房地产 |
| 25 | 石油石化 |
行业名次变动
| 行业 | 名次变动 |
|---|---|
| 石油石化 | 0 |
| 煤炭 | -1 |
| 有色金属 | 3 |
| 电力及公用事业 | -1 |
| 钢铁 | 0 |
| 基础化工 | -1 |
| 建筑 | -3 |
| 建材 | 0 |
| 轻工制造 | -2 |
| 机械 | 1 |
| 电力设备 | 1 |
| 国防军工 | 0 |
| 汽车 | -2 |
| 商贸零售 | -3 |
| 餐饮旅游 | 1 |
| 家电 | 1 |
| 纺织服装 | 1 |
| 医药 | 0 |
| 食品饮料 | -1 |
| 农林牧渔 | -1 |
| 银行 | -1 |
| 非银行金融 | 1 |
| 房地产 | 0 |
| 交通运输 | -1 |
| 电子元器件 | 0 |
| 通信 | 3 |
| 计算机 | 1 |
| 传媒 | 0 |
| 综合 | 0 |
上期预期回顾
- “医药/电子元器件/通信/计算机/国防军工：短期走强，可持续关注”判断正确，其中医药、电子元器件、通信、计算机上周排名变化分别为0、0、3、1。
- “餐饮旅游：再次走强，建议继续持有”判断正确，上周排名3位。
- “石油石化/煤炭/钢铁/食品饮料/银行/房地产：日级别弱势，提示下行风险”部分判断正确，其中石油石化、煤炭、钢铁、食品饮料、银行、房地产上周排名变化分别为0、-1、0、-1、-1、0。
- “建筑：呈现底部形态，大概率持续跑输”判断正确，上周排名27位。
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