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股指期货日度数据跟踪 - 2025-12-10

指数表现

日期：12月09日
整体表现：各大指数普遍下跌

• 上证综指：-0.37%
• 深成指：-0.39%
• 中证1000：-0.57%
• 中证500：-0.71%
• 沪深300：-0.51%
• 上证50：-0.71%

成交情况：中证1000、中证500、沪深300、上证50成交额均有所下降。

板块对指数影响

中证1000

• 向下拉动显著：基础化工、医药生物、有色金属
• 上涨-42.47点，收于7380.58点

中证500

• 向上拉动：电子板块
• 向下拉动：非银金融、电力设备、有色金属
• 上涨-51.04点，收于7121.33点

沪深300

• 向上拉动：通信、电子
• 向下拉动：食品饮料、非银金融、有色金属
• 上涨-23.53点，收于4598.22点

上证50

• 向下拉动：食品饮料、非银金融、有色金属
• 上涨-21.4点，收于2997.96点

股指期货基差及对冲成本

主要品种基差

• IM主力合约：-29.36
• IC主力合约：-20.13
• IF主力合约：-9.71
• IH主力合约：-4.06

对冲开仓成本年化情况

展示了各合约之间的点位差和年化开仓成本，反映了期货与现货间的价差及对冲策略敞口成本。

换月点数差及其年化成本

展示了各合约间（如IM00-01、IC00-01等）点数换月下的年化开仓成本和点位差，数据复杂，需关注具体成本数值以辅助策略选择。

免责声明：报告数据来源于Wind，基于公开资料整理，仅供参考，不构成操作建议，投资风险自担。
报告撰写：光大期货研究所 宏观金融组