20231217-国投证券-基金跟踪周报_资金流入科创板ETF_基金增仓公用事业_13页_656kb

报告摘要

安信证券基金跟踪周报总结

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当前时点为2023年12月17日，涵盖的统计截止至2023年12月15日。
市场表现回顾：
- 本周（2023.12.11-12.15）申万一级指数涨跌幅前五：传媒（247%）、综合（421%）、纺织服饰（200%）、煤炭（166%）、轻工制造（132%）；后五为食品饮料（-434%）、电力设备（-274%）、通信（-233%）、钢铁（-229%）、医药生物（-196%）。
主动权益基金仓位变化：
- 近一周加仓前五：公用事业（+0.45%）、钢铁（+0.14%）、食品饮料（+0.14%）、机械设备（+0.13%）、医药生物（+0.12%），减仓前五：银行（-0.35%）、家用电器（-0.31%）、国防军工（-0.19%）、煤炭（-0.11%）、通信（-0.01%）。
- 近一月加仓前五：电子（+1.06%）、公用事业（+0.89%）、交通运输（+0.42%）、汽车（+0.42%）、钢铁（+0.28%），减仓前五：家用电器（-0.91%）、美容护理（-0.67%）、银行（-0.62%）、计算机（-0.62%）、国防军工（-0.57%）。
近一年基金仓位分位点统计：配置较高分位的行业包括钢铁、非银金融、环保、公用事业、交通运输；配置较低分位的行业包括传媒、计算机、食品饮料、国防军工、电力设备。
行业相对沪深300权重配置：绝对超配前五：医药生物、电子、机械设备、计算机、传媒；相对超配前五：传媒、机械设备、国防军工、计算机、医药生物。
ETF基金申赎流向：本周跟踪科创板、超大盘、TMT风格ETF的资金净流入分别为5065亿、3235亿、3215亿；国防军工、金融地产、大盘风格ETF资金净流出分别为-285亿、-182亿、-178亿。
风险提示：基金仓位测算模型可能基于历史数据，存在误差可能。
报告观点：近期（12月10日、12月3日等发布报告）有观点指出C浪反弹正在开启，资金开始流入TMT板块、科技类ETF，基金增仓公用事业等防御性行业。